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3 个月前
更新版 1-台湾货币市场:跨月新增拆款需求增温,拆款和短票利率持平RP微降
2017年5月19日 / 上午10点08分 / 3 个月前

更新版 1-台湾货币市场:跨月新增拆款需求增温,拆款和短票利率持平RP微降

    * 新增跨月拆款增温,利率则持平
    * 短票利率不变,整体资金仍偏多
    * 投信基金赎回略增,RP利率微变

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北5月19日 - 台湾银行间短率周五大致持平;资金调度人士表示,今天整体市场
资金尚属充裕,利率大致持平,大型银行对票券商跨月拆款利率在0.33%,对银行则为0.28-
0.32%。
    
    他们指出,因下周即进入下旬,加上之后又有四天端午节连续假,今天来自票券商的新
增跨月拆款陆续出笼,拆款需求增温。
   
    〞今天有新增的需求,银行和票券都有,但票券增加比较多,目前市况还不到紧的地步
,利率没变。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,整体市场资金状况〞还可以〞,惟该行本月没有消化资金
的压力,利率亦不做调整,仍处于先前较高的水准,〞我们家利率开的比较高啦,旬底也不
会调(降利率),下礼拜的交易就是平平吧,到期续做就可以了。〞

    两位大型商银资调人员指出,受特朗普(川普)可能遭弹劾事件影响,外资汇出、台币走
低,加上月底连续假及缴税等因素,除外商银行外,部分本土银行亦变得比较谨慎,利率则
不变。   

    他们说,随各大型银行开跨月拆借,除到期续做外,今天新增的拆借也不少,利率则持
平,跨月在0.33%,月内则在0.29-0.31%。    
    
    〞现在钱还算蛮好拿的,但没有像之前那么多了,只是气氛有一点诡异,大概是大家对
月底缴税因素有点戒心。〞一大型票券商资调人员说。
    
    央行傍晚公布,今天发行的七天期定存单金额进一步扩增,并突破2,000亿大关,达到2
,185亿台币,定存单发行余额亦破7.7兆台币大关,达到7兆7,036.80亿台币,创下历史次高
纪录。
                 
 本地时间17:50                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.210                     30.225    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,947.62                  9,969.45    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.250%                0.173-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.171-0.330%                0.173-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.340%                0.240-0.330%
   
    **短票利率大致持平**
    
    短票方面,票券交易员指出,目前市场资金仍是相当充裕,但主要大型银行不愿意再压
低利率,今天利率变化不大,大致上持平于上日水准。
    
    〞这里好像有点踩煞车,利率下不太去,主要是大型行库不愿意接受较低的利率。〞一
大型票券商交易员说。
      
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%,上日亦同,月
内成交渐少,利率同在0.30-0.31%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.331%,区间在0.32-0.38%
,成交量为66亿台币;前日加权平均利率在0.323%,区间在0.29-0.33%,成交量为77.22亿
台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.343%,区间在0.28-0.36%,成
交量为23.84亿台币;前日加权平均利率在0.346%,区间在0.32-0.40%,成交量为31.7亿台
币。
    
    台湾央行周五发行2,397.5亿台币定存单,发行余额增425.5亿台币。
  
    下周到期央行定存单共2兆3,070.5亿台币,分别为:周一有5,128亿、周二共2,496.50
亿、周三为1,062亿、周四高1兆404亿,及周五共3,980亿台币。
            
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为172亿台币,累计至周日超额准备4,168
亿台币、加计前期1%的超额准备5,084亿台币。   
    

    **RP跨月利率微降**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商和证券商交易员均称,今天整体资金仍多,但多缺不
一,银行多钱,投信赎回则略增,利率亦呈微幅变动。
    
    〞今天资金多缺不一,月底了,投信偏保守。〞一大型票券商交易员说。
    
    一大型证券商交易员亦称,今天整体资金仍是偏多,惟投信基金赎回比较多,〞这两天
外资汇出,大家还是要小心一点。〞
            
    今天交割的债券有:Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债、玉山银发行6,000万美元30
年期绿色金融债券、台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿台币无担保普通公司债、
中信银发行10亿台币三年期绿色债券,及Nomura International Funding Pte. Ltd.发行1.
9亿美元计价债券,发行年期为30年。
    
    本月下旬发行的债券有:22日统一发行50亿台币无担保普通公司债;23日分别是CITI发
行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元,及台湾企银发行13
亿台币金融债券。另5月26日财政部将发行106/6期公债金额暂订250亿台币,30年期,23日
标售。
       
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要在0.30-0.31%,上日亦同;公司债RP利率
亦与上日相同,主要在0.40-0.41%;公司债RP跨月利率主要区间仍在0.41-0.42%,惟0.41%
增多,上日则在0.41-0.42%。
 
    在票券商方面,今天极短天期利率与上日同水准,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作
公债利率亦同于上日的0.26-0.28%;公司债RP利率在0.28-0.30%,上日则在0.28-0.31%;跨
月利率方面,今日公债RP利率主要在0.28-0.30%,上日则在0.27-0.30%,公司债RP利率则在
0.28-0.32%,上日则在0.29-0.33%。(完)

 (记者 罗两莎 ;审校 杨淑祯)
  

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