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3 个月前
更新版 1-台湾货币市场:外银缺钱引连锁效应短率走扬,短票利率向高位靠拢
2017年5月24日 / 上午9点43分 / 3 个月前

更新版 1-台湾货币市场:外银缺钱引连锁效应短率走扬,短票利率向高位靠拢

    * 拆款利率上扬,新增拆款需求大增
    * 外商银行反向拆入,引发连锁效应
    * 资金略偏紧,短票利率往高位靠拢
    * RP市场多缺不一,利率守稳原水准

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬;资金调度人员表示,今天市场资金突然
趋紧,拆款需求大增,利率跟着走高,大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34%
,对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。
    
    他们解释,过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行,这两天普遍缺钱且反向拆入
;连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱,进而转向大型银行拆入资金,造
成市场资金偏紧俏,利率亦水涨船高。
    
    〞今天需求很多啊,银行和票券商都有多,新增(拆款)需求明显增加,利率都有提高一
点。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,因手中可供拆款资金有限,今天拆出资金不多,对票券商
跨月(15-16天期)利率拆在0.34%,对银行则在0.30-0.31%。
    
    他们指出,外银大举反向拆入引发连锁效应,今天拆款询问电话接不完,尤其是民营银
行因从外银拿不到钱,纷纷转向本土大型银行拆入,造成市场资金突然变紧。
    
    一大型商银资调人员称,今天气氛变得有点诡异,外商和本土银行通通跳出来拿钱,〞
很多银行出来借喔,就连消失很久、很久、很久的银行都打来了,一开门电话就蜂拥而至,
大家都出来找钱。〞
    
    票券商方面,资调人员也说,外银没钱加上部分本土银行趋保守,致资金趋紧,利率走
高,跨月拆款利率拉高到0.33-0.34%。
    
    〞资金分配不均,没有钱的银行大肆到市场借钱,借到本来只是稍微分配不均,变成资
金变紧了。〞一大型票券商资调人员说,〞刚开始我还傻傻的,但之后开始感受到外面情况
不对,再回头去拿时利率已经上来了。〞  
            
    央行今日傍晚预告,本周五(26日)将发行的7天期定期存单,利率仍在0.20%。
             
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII        10,044.42                  10,007.84    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.170%                    0.170%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.250%                0.168-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.168-0.320%                0.168-0.310%
   --两周拆款利率区间           0.172-0.340%                0.168-0.330%
    
    **短票利率往高位靠拢**
    
    短票方面,票券交易员指出,时值进入下旬,月底缴税因素开始发酵,部分银行操作趋
保守,致市场资金突然趋于紧俏,利率往高位靠拢。
    
    他们表示,拆款市场资金趋紧亦蔓延到短票市场,因资金趋紧,短票利率大都成交在较
高的0.33%,0.32%几近绝迹。
    
    〞今天突然有人说要调积数,有人乾脆不开门,资金突然间转紧了。〞一大型票券商交
易员说。
   
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33%,上日则在0.32-0.33
%。
            
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.332%,区间在0.33-0.35%,
成交量为35.92亿台币;前日加权平均利率在0.329%,区间在0.29-0.34%,成交量为76.59亿
台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.351%,区间在0.32-0.38%,成
交量为36亿台币;前日加权平均利率在0.344%,区间在0.29-0.41%,成交量为9.72亿台币。
    
    台湾央行周三发行1,062亿台币定存单,发行余额未增减。

    本周到期央行定存单共2兆3,070.5亿台币,余日分别为:周四高达1兆404亿,及周五3,
980亿台币。
        
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为657亿台币,累计超额准备5,461亿台币
、加计前期1%的超额准备6,377亿台币。   
    

    **RP利率守稳原水准**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天突然〞变天〞,市场资金趋紧俏,惟
跨月利率大致仍守稳在上日原水准。
    
    他们表示,今天银行和投信都偏缺钱,主要是近期有公债及多档债券交割,加上月底缴
税等紧缩因素。
    
    〞今天资金有昨天紧一些,好像要开始变紧了。〞一大型票券商交易员说。
    
    不过,在证券商方面,证券商交易员均称,市场资金相当平稳,利率则无大变化。
    
    〞投信和寿险都要来丢钱,钱偏多,利率不变。〞一大型证券商交易员说。
      
    近期交割的债券为:26日分别有财政部发行30年期公债,金额250亿台币、巴克莱银行
发行30年期零息美元债3.1亿美元;而6月2日则有高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元
;另6月6日则有德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。
            
    今日证券商与金融机构10天期以内公债RP利率持平,主要成交在0.30%;公司债RP利率
主要在0.40%,上日亦同;跨月方面,今天公债和公司债RP利率均持平于上日,分别成交0.3
1%及0.41%。
 
    票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作公债
RP跨月利率主要成交在0.29-0.30%,公司债RP利率在0.27-0.33%,大致同于上日水准。(完)

 (审校 杨淑祯)
  

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