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更新版 1-台湾货币市场:资金分配不均改善拆款利率持稳,部分短票利率略升
2017年7月14日 / 上午10点05分 / 6 天内

更新版 1-台湾货币市场:资金分配不均改善拆款利率持稳,部分短票利率略升

3 分钟阅读

    * 300亿国库券到期,资金分配不均略改善
    * 整体资金平稳,拆款利率大多维持不变
    * 票券商缺口大,部分跨月短票成交于0.38%
    * 债券RP市场资金虽稍少,惟利率大致持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎/高洁如
    路透台北7月14日 - 台湾银行间拆款短率周五大致持稳。资调人员表示,今天因有高达300亿台币的国库券到期,使近日市场资金分配不均的状况略为改善,调度难度亦降低,利率则无大变化,但料下周有望往上调升。
    
    他们并称,一般来说,周五是票券商例行发票量较大的日子,各票券商今天资金缺口的确不小,拆款需求增,且考量下周股利发放等紧缩因素,操作上仍相当谨慎。
    
    〞下礼拜要发放股利了,利率不排除会往上一点点。〞一大型银行资调人员说,〞我们(股利发放)之后也会受到影响,因为资金也会从我们这里出去。〞
    
    他并称,下周随着台积电等巨额股利发放,市场资金分配将显得相当紊乱,利率有望因而略为上调。
    
    但另一大型银行资调人员称,今天对票券商七天期拆款利率自上日的0.36%调升至0.37%,〞因为现在大家都做在0.37%啊,我只是跟着大家把利率稍微拉高一点,票券商也接受,大家还是担心下礼拜的股利发放。〞
    
    在票券商方面,他们指出,今天资金缺口较大,必须靠拆款才能过关,利率则大致持稳,但随市场资金分配不均略获改善,调度难度较前数日为低。
      
    台湾重量级权值股--台积电将于下周四(20日)发放现金股利,金额高达1,815.13亿台币;台塑化则在下周二(18日)发放571.56亿台币股利;初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。
            
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII        10,443.91                  10,460.15    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.280%               0.181-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.370%               0.181-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.370%               0.190-0.370%
    
    **短票利率少数升至0.38%**
 
    短票方面,交易员称,今天整体市场资金尚属平稳,但缺口较大且有部分票券商主动开出较高的利率,只好接受略高的利率。
    
    他们表示,因接下来即进入股利发放旺季,市场资金可能趋紧俏,资金调度上亦尽量安排跨月资金。
    
    〞今天破戒了,因为有人30天期先捉到0.38%,我只好跟着别人小小(量)三八(0.38%)了。〞一大型票券商交易员说。
           
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%,少数成交于0.38%;上日则在0.35-0.37%。
               
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.370%,区间在0.36-0.39%
,成交量为91.59亿台币;前日加权平均利率在0.365%,区间在0.28-0.38%,成交量为92.06亿。
        
   60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.371%;利率区间在0.31-0.41%,成交金额为47.47亿台币;前日加权平均利率在0.371%,区间在0.36-0.38%,成交量22.23亿台币。
    
    台湾央行周五发行1,863亿台币定存单,发行余额减214亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共2兆1,543亿台币,分别为周一5,163.5亿、周二2,445.5亿、周三1,041.5亿、周四9,666.5亿及周五3,226亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备489亿台币,累计至周日超额准备达2,814亿台币、加计前期1%的超额准备4,206亿台币。    
         

    **资金虽稍少但RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日资金稍少,尤其是寿险资金不多,且货币型基金被赎回,都令市场资金供给偏紧。
    
    展望下周,重量级个股--台积电将发放现金股利,势必影响平稳的资金环境,资金流动料变大,此外外资在汇市的动向也是一大观察重点。
    
    〞客人有走钱,资金不太平均。但也不是全面吃紧,〞一位大型证券商交易员说。因此虽有资金偏少的交易商拉高利率收钱,但也不少金融机构维持利率不变,情况各有不同。 
    
    下周的公债和公司债还本情况:周一央债300亿还本、华南银行20亿公司债还本;周三有台电公司债44.5亿还本,周四有央债600亿还本。交割方面,周二有西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元交割;周三有财政部发行106/5R五年期公债,金额250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.31%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%。

    大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公债附买回利率在0.26-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.35%。在跨月利率方面,公债RP利率在0.31-0.32%,公司债RP利率则在0.33-0.35%。(完)  

 (审校 杨淑祯/张喜良)
  

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