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中国债市动态:主要现券收益率窄幅波动,IRS短端随七天回购定盘利率略降

路透上海3月23日 - 中国银行间债市周四资金面变化不大,10年国开等主要现券收益率窄幅波动。不过受七天期回购定盘利率大幅下跌带动,一年期利率互换(IRS)略降,与五年期点差稍有扩大。

交易员称,尽管美债等收益率出现走跌势头,但面临着季末MPA考核压力,境内债市短期预期仍不乐观。

上海一银行交易员称,早盘多数时段长债收益率变化不大,而一年IRS在七天回购定盘利率大跌后随之走低。

作为IRS交易基准之一的七天回购定盘利率本周一和周二上涨,其中周二涨幅达165个基点(bp);自上日起随资金面平缓开始下跌,周三和周四两日跌幅分别为50bp和156bp。

剩余期限近10年的国开活跃券160213最新报价为4.12%/4.11%,上日尾盘为4.0999%/4.0930%;一年期IRS最新成交在3.6350%,盘初为3.66%,五年期为3.96%,与盘初接近。

美国公债收益率周三下跌,因投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能加快升息步伐的预期降温,且从目前的情况看,新财政刺激政策短期内恐难出台。

新债发行方面,进出口行上午招标的三年、五年和10年固息增发债,中标收益率分别为3.9647%、4.0966和4.1907%;中债进出口行债到期收益率曲线中同期限估值为4.0093%、4.1418%和4.1827%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.775元人民币,较上日结算价跌0.08%;10年期国债主力合约T1706收报96.380元,较上日结算价跌0.14%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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