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2 个月前
台湾货币市场:大银行态度松动短拆利率稳中略降,短票及RP则持稳
2017年5月22日 / 凌晨5点00分 / 2 个月前

台湾货币市场:大银行态度松动短拆利率稳中略降,短票及RP则持稳

3 分钟阅读

    * 大银行态度松动,短天拆款利率稳中略降
    * 资金多惟部分银行偏保守,短票利率持平
    * RP市场资金中性偏多,利率稳于近期低档

     记者 罗两莎
    路透台北5月22日 - 台湾银行间短率周一稳中略降;资金调度人士称,今天市场资金大
致上仍属充裕,月内资金尤多,部分大型银行态度开始松动,对银行七天期拆款利率从原来
的0.28-0.32%,往下拉至0.27%,但跨月利率则维持不变。
    
    他们表示,面对周末即将来临的四天端午节连续假,部分银行操作上略趋保守,利率暂
守在原水准;但有些大型银行预估接下来资金将相当充裕,今天开始拉低较短天期拆款利率
。
    
    〞有小小的新增需求啦,但短钱比较多,今天对银行七天做在0.27%,有稍微下来一点
,就是慢慢降了啦。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,今天拆款以到期续做为主,且手中剩余资金不多,没有消
化资金的压力,利率维持在原水准,对票券商跨月在0.34%,对银行则在0.31%。
    
    在票券商方面,资调人员表示,目前整体资金依旧充沛,不少银行一大早就四处打电话
推销资金;不过,也有部分银行考量接下来有四天连假,操作偏保守,不愿再做较低的利率
,月内利率在0.30%,跨月则在0.29-0.30%。
              
    〞钱很多喔,今天台币强升,一大早很多人都打电话来,有的是要买票,有的是来问我
们要不要拆(款)....但我们缺口不大,后面才来的都被拒绝了。〞一大型票券商资调人员说
。
    
    台币兑美元周一早盘升逾2角,创两周半高位;交易员指因韩元兑美元KRW=KFT
C明显升值,海外NDF折价幅度明显扩大以及外资偏向汇入等因素带动。
               
 本地时间12:47                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.019                     30.210    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,976.48                  9,947.62    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.170%                    0.172%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.170%               0.171-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.300%               0.171-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.330%               0.280-0.340%
     
    **短票利率持平**
    
    短票方面,票券交易员指出,今天市场资金仍偏多,利率大致持稳于上日水准。
        
    他们表示,因时值进入月底且周六起将有四天连假,部分银行手上即使有多余资金,但
仍不敢掉以轻心,致利率暂无下档空间。
    
    〞满街都是钱啊,尤其是银行,根本不用打(电话出去)就一直打来了。〞一大型票券商
交易员说,〞有人后来还打来要追加,根本没有那么多缺口啊,利率没有变,反正再低也不
会低到哪去。〞
        
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率与上日相同,主要成交在0.32-0.33%,
月内在0.30%,上日则在0.30-0.31%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.33%,区间在0.32-0.40%
,成交量为124.09亿台币;前日加权平均利率在0.331%,区间在0.32-0.38%,成交量为66亿
台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.339%,区间在0.32-0.38%,成
交量为75.77亿台币;前日加权平均利率在0.343%,区间在0.28-0.36%,成交量为23.84亿台
币。
    
    今天到期央行定存单金额为5,128亿,发行金额今天稍晚公布。

    本周到期央行定存单共2兆3,070.5亿台币,余日分别为:周二2,496.50亿、周三1,062
亿、周四高达1兆404亿,及周五3,980亿台币。
        
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备为138亿台币,累计至周日超额
准备4,066亿台币、加计前期1%的超额准备4,982亿台币。   
    

    **RP利率持稳于低档水准**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天市场资金〞中性偏多〞,惟考量接下
来仍有不少债券交割,包括财政部周五将发行30年期公债,金额暂订250亿台币等因素,料
下半周资金可能偏紧,利率则没有明显拉高。
    
    〞这个礼拜资金可能会偏紧,我们能跨(月)就跨啦。〞一大型票券商交易员说。
    
    证券商交易员则表示,今天市场资金仍是相当充裕,且从银行、投信到寿险资金均偏多
钱,利率持稳于近期低档水准。
    
    〞钱淹脚目(钱满为患),但还是要小心啊,毕竟月底了,还有缴税的因素。〞一大型证
券商交易员说。
        
    今日交割的债券为统一发行50亿台币无担保普通公司债;明日则分别有CITI发行2.9亿
美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元,及台湾企银发行13亿台币金
融债券。
    
    其余各天交割的债券为:26日分别有财政部发行30年期公债,金额暂订250亿台币、巴
克莱银行发行30年期零息美元债3.1亿美元;而6月2日则有高盛集团发行30年期零息美元债1
.8亿美元;另6月6日则是德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。    
           
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要成交在0.30%,上日在0.30-0.31%;公司
债RP利率主要在0.40%,上日则在0.40-0.41%;跨月方面,公债RP利率主要在0.31%,公司债
RP利率主要在0.41%,上日在0.41-0.42%,惟0.41%增多。
 
    票券商方面,今天极短天期利率与上日同水准,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作公
债利率亦同于上日水准,主要在0.26-0.28%;公司债RP利率主要在0.28-0.29%,上日则在0.
28-0.30%;跨月方面,今日公债RP利率主要在0.29-0.30%,上日在0.28-0.30%,公司债RP利
率在0.27-0.33%,上日则在0.28-0.32%。(完)

 (审校 杨淑祯)
  

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