Reuters logo
3 个月前
台湾货币市场:外银反向拆入利率大致持平,短票和RP市场平静无波
2017年5月23日 / 凌晨4点17分 / 3 个月前

台湾货币市场:外银反向拆入利率大致持平,短票和RP市场平静无波

    * 整体资金仍多,拆款利率持平
    * 外资虽呈净汇入,外银却缺钱
    * 票券商缺口小,短票利率不变
    * RP市场多缺不一,利率则持平

     记者 罗两莎
    路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周二大致持平;资金调度人员表示,今天市场资金
相当充裕,拆款以到期续拆为主,但部分外商银行较缺钱,反向自本土银行拆入资金,但以
隔拆为主。
    
    他们指出,昨天外资虽大举涌入,按理外银应该不缺钱,但今天外银不仅未拆出,而是
反向拆入;且接下来即是端午节长假,部分银行操作趋保守,资金落点甚至安排在节前到期
。 
    
    〞月底还有缴税因素,有些银行不丢长钱,只做到端午节前。〞一大型银行资调人员说
。
    
    另一大型银行资调人员则说,今天整体资金尚属充裕,没有很紧张,利率持平于上日水
准,对票券商跨月(14天期)利率在0.33%,对银行则在0.28-0.31%。
    
    〞今天外商有点缺,有新增的需求出来,但都是只做隔拆。〞前述大型银行资调人员说
。
    
    票券商方面,资调人员均指出,今天缺口不大,拆款都是到期续做,利率大致持平,比
较特殊的是,部分大型银行不论两周或三周利率均做在0.33%;其他银行跨月利率主要落在0
.32-0.33%。    
    
 本地时间12:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.120                     30.052    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,017.80                  9,997.26    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.168%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.168%               0.170-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.168-0.260%               0.172-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.176-0.330%               0.190-0.330%
    
    **短票利率不变**
    
    短票方面,票券交易员指出,今天市场资金仍属偏多,但也没有想像中的多,市场平静
无波,利率无大变化,普遍持平于上日水准。
    
    〞今天缺口很小,钱还是很好拿,利率不变。〞一大型票券商交易员说。
        
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%%,上日亦同。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.329%,区间在0.29-0.34%
,成交量为76.59亿台币;前日加权平均利率在0.33%,区间在0.32-0.40%,成交量为124.09
亿台币。
      
    在60天期方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.344%,区间在0.29-0.41%,成
交量为9.72亿台币;前日加权平均利率在0.339%,区间在0.32-0.38%,成交量为75.77亿台
币。
    
    今天到期央行定存单金额为2,496.50亿,发行金额今天稍晚公布。

    本周到期央行定存单共2兆3,070.5亿台币,余日分别为:周三1,062亿、周四高达1兆40
4亿,及周五3,980亿台币。
        
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备为265亿台币,累计超额准备4,288
亿台币、加计前期1%的超额准备5,204亿台币。   
    

    **RP市场资金多缺不一**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商和证券商交易员均称,今天资金仍多,惟多缺不一,
利率则持平于上日水准,整体而言属〞平静〞。
    
    〞今天有些债券交割的紧缩因素,寿险公司临时有资金需求,但要调钱还满容易的。〞
一大型票券商交易员说。
    
    他们表示,今天整体市场资金充裕,重点是券不多,利率无变化,且时值进入月底,交
易以跨月为主。   
           
    今日交割的债券分别有:CITI发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金
融债共5亿美元,及台湾企银发行13亿台币金融债券。
    
    其余各天交割的债券为:26日分别有财政部发行30年期公债,金额暂订250亿台币、巴
克莱银行发行30年期零息美元债3.1亿美元;而6月2日则有高盛集团发行30年期零息美元债1
.8亿美元;另6月6日则是德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。
            
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率持平,主要成交在0.30%;公司债RP利率主要
在0.40%,上日亦同;跨月方面,今天公债和公司债RP利率均持平于上日,分别成交0.31%及
0.41%。
 
    票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作公债
利率主要在0.26-0.28%,上日亦同;公司债RP利率同在上日的0.28-0.29%;而跨月方面,今
日公债RP利率主要在0.29-0.30%,公司债RP利率在0.27-0.33%,均与上日相同。(完)

 (审校 林高丽)
  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below