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3 个月前
人民币续升至本月新高 离岸一年期期权波动率下探至一年半低点
2017年4月12日 / 上午9点45分 / 3 个月前

人民币续升至本月新高 离岸一年期期权波动率下探至一年半低点

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路透北京4月12日 - 人民币兑美元即期周三收盘升破6.9关口,为连续第二日走升至月内新高,然日内有效波幅仍极为有限。交易员称,地缘局势紧张升温制约风险偏好,美指连续两日调整,监管重新恢复中间价市场化定价,短期市场仍无法脱离当前窄幅双向波动走势。

他们并指出,亚洲货币走势分化,美指短期亦缺乏持续走强理由,市场对人民币延续双向波动的判断更趋一致,不确定性预期下降拉低美元/CNH各期限平价期权隐含波动率,其中一年期的隐含波动率下探至一年半低点。

“最近真的没什么可说的了,上下就那么点动静。”一外资行交易员表示。

另有中资行交易员指出,跟去年全线看贬人民币不同,现在市场对人民币汇率走势的判断日趋分化,走升或者走贬的可能性都有,其中,远期结汇的量明显增加,显示出口商等客盘看多人民币的力量在增加,而这在一定程度上对冲市场购汇盘,整体人民币结售汇相对均衡,波动区间持续狭窄。

“到了7这个关口,市场开始思考,人民币真的有那么大的贬值空间吗?从实体经济看,可能也不太现实,...美元指数也在盘整。”上述交易员指出。

全球汇市方面,日圆兑美元、欧元和英镑周三纷纷触及五个月高位,地缘政治紧张气氛抑制风险偏好,令避险货币日圆受到青睐。而英镑兑全面走跌的美元周三升至一周高点,投资人静待英国公布就业市场数据,以进一步评估英国在推出欧盟之际的经济景况。

“最新一波行情的特点是避险潮驱动日圆直接需求,而不是美国公债收益率下降引发买盘,”Brown Brothers Harriman驻东京资深汇市策略师Masashi Murata表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.8922 6.903 0.16%

中间价CNY=SAEC 6.894 6.8957 0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 251.76亿美元 240.33亿美元

日内波动幅度(pips) 85 日低6.8996 日高6.8911

今年以来升贬幅度 0.83%

2005年汇改以来升贬幅度 20.09%

一年期美元/人民币掉期 1187.5

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.8982 6.9006

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0915 7.0908

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价,并一次性贬值近2%,同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价,同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/杨淑祯

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