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人民币微收跌 离岸人民币资金持续紧张两地汇价倒挂

路透上海/北京9月19日 - 人民币兑美元即期周一震荡微收跌,与离岸CNH出现倒挂,中间价则升值逾百点。交易员称,今早人民币走强多半受节假日因素影响,但客盘购汇需求较旺,尽管大行在6.67处提供美元流动性,午后人民币仍由升转跌。午后公布的8月银行结售汇逆差大幅收窄,但市场反应不明显。

他们并指出,虽然美联储年内加息预期日盛,但短期或已基本消化,最近一个月对人民币的压力相对较小。不过此次会议可能释放鹰派言论,为12月加息预热。而离岸人民币资金持续紧张,离岸美元/人民币掉期曲线隔夜大幅上行,长端则明显下行。

“今天客盘购汇非常多,境内就是有人要买,央行如果不压的话(美元)就会一直往上。”一股份行交易员称,“客户可能觉得很快就会动荡,现在先买了求安稳。”

亦有外资行交易员表示,离岸和在岸倒挂,一个原因是离岸人民币资金非常紧,做空成本很大。离岸资金持续紧张,估计还是大行在离岸抽流动性,但持续这么紧张,确实比较罕见。

由于中秋节假期,上周四、周五中国境内银行间外汇市场休市,而离岸CNH持续交易,由于离岸人民币资金持续高企,导致离岸空头纷纷离场,离岸CNHCNH=D3上周五一度触及一个月新高,与在岸即期出现倒挂。

离岸人民币资金周一依旧紧张,香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周一报23.683%,继续刷新8个月新高,一周期资金拆放利率也达到了12.446%的8个月新高;同时离岸隔夜人民币掉期隐含利率亦早盘更是触及32.898%的8个月高点,随后回落至13.878%附近,仍是近期高点。

中国招商证券周一发布报告称,随着美联储9月议息会议的临近,国际资金在上周明显撤离新兴市场;但在此背景下,上周境内外人民币汇率反而不同程度的走强。种种迹象表明,央行上周可能在境内外市场同时行动,对人民币汇率进行干预。这或许可以解释上周香港市场CNH HIBOR的明显上升。

中国国家外汇管理局周一公布,8月银行结售汇逆差95亿美元,上月为逆差317亿美元。外管局称,人民币对美元汇率呈现双向浮动,市场情绪较为稳定,有助外汇供求进一步趋向平衡。

全球汇市方面,美元周一从两周高位回落,在市场严阵以待美日两国央行本周晚些时候政策会议之前,油价上涨成为交投主题。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6716 6.6711 -0.01%

中间价 6.6786 6.6895 0.16%

成交额 163.84亿美元 277.09亿美元

日内波动幅度(pips) 131 日低6.6733 日高6.6602

今年以来升贬幅度 -2.67%

2005年汇改以来升贬幅度 24.06%

一年期美元/人民币掉期 718

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6702 6.6545

一年期NDF 6.8553 6.841

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6692;人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4435、6.5301和8.7050。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价,并一次性贬值近2%,同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价,8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)

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