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5 年前
〔中国货币市场〕七天回购利率补跌隔夜持稳,机构对逆回购缩量略担忧(更新版)
2012年11月9日 / 凌晨4点59分 / 5 年前

〔中国货币市场〕七天回购利率补跌隔夜持稳,机构对逆回购缩量略担忧(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月9日电---中国银行间资金市场周五流动性进一步缓解.昨日上涨的七天回购加权利率今日出现补跌;而因市场对逆回购操作缩量略有担心,隔夜回购加权利率则基本持稳.

交易员认为,中共十八大期间,央行公开市场操作将以维持资金面"紧平衡"为主.随近期流动性回暖,资金利率下行后,市场对于接下来逆回购或将缩量抱有猜测,因此即使今日流动性渐宽,机构对于隔夜品种的定价仍略显谨慎.

"资金还没彻底的松啊,如果彻底松,大家都轮动借隔夜(资金)了,现在还没有,主要担心央行逆回购缩量."北京一银行交易员称.

该交易员并指出,11、12月将迎来财政存款的集中投放,或将带来流动性泛滥,但如维稳仍是央行的第一要务,其通过逆回购能灵活地调节流动性,亦能够维持资金面"紧平衡".

继上周中国央行公开市场单周净投放创下天量后,随着资金面趋宽松,本周央行转为净回笼1,010亿元人民币.流动性的改善,为公开市场操作缩减周内操作规模、减轻未来到期压力、熨平短期资金波动提供了空间,央行顺势而为.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6273 2.5793 4.80

七天CN7DRP=CFXS 3.1103 3.2827 -17.24

14天CN14DRP=CFXS 3.3596 3.3758 -1.62

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9750 3.5800 -60.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8600 2.8100 5.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9100 2.8100 10.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6300 2.5900 4.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1300 3.3100 -18.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3700 3.3900 -2.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6183 2.5748 4.35

七天SHICNYSWD= 3.1133 3.2792 -16.59

三个月SHICNY3MD= 3.7407 3.7332 0.75

===============================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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