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〔中国外汇拆借〕美元短端资金仍泛滥,中长端利率因缺乏供给而上行
2012年11月22日 / 凌晨3点12分 / 5 年前

〔中国外汇拆借〕美元短端资金仍泛滥,中长端利率因缺乏供给而上行

路透北京11月22日电---中国境内美元拆借市场中短端美元资金泛滥情形没有变化,中长期限资金拆借利率上行但鲜有成交.因人民币连续升值后企业持汇意愿减弱,中长期美元存款减少,令拆借市场中三个月以上期限缺少相匹配存款支持,在缺乏供给的情况下利率有所上升.

交易员表示,当前美元资金相对于人民币仍然宽松,美元拆借需求不见好转,报价积极性较低,尤以短端资金流动性最为泛滥.预计只有当前人民币升值预期逆转后,才会令情况发生变化.

“近两个月由于人民币一直升值,外币的长期存款减少了,结汇以后形成银行间市场的短期头寸,这使得隔夜资金泛滥.但由于缺少相匹配的存款,三个月期以上期限出美元的意愿下降得非常厉害,中长期限美元价格有上行趋势.”上海一家股份制银行交易员称.

多位交易员反映,周三时一年期美元拆借利率报价已经上行至1.5%以上,甚至有报出1.6%或1.7%的利率.

以下为中国上海国利货币经纪有限公司提供的中国银行间市场中部分期限的美元拆借利率报价TPSM:

期限 隔夜 一周 一月 三月 六月 十二月

---------------------------------------------------------------------

买价(BID) 0.00 0.17 0.28 0.38 0.75 1.05

卖价(ASK) 0.00 0.20 0.30 0.45 1.00 1.40

LiborLIBOR 0.15 0.18 0.20 0.31 0.52 0.86

中国银行间资金市场近期维持偏宽松局面,且机构对年内流动性走势预期亦偏暖.[CN/CN]

中国汇市人民币兑美元即期CNY=CFXS周四在中间价走低的情况下,早盘再次长时间保持在涨幅上限的6.2289元,交易员表示结汇盘压力仍然较重.自7月低点起至今,人民币连续升值幅度已达近2.7%.

此轮人民币上涨过程中格外引人注目的是,由于央行此前曾公开表态已淡出对外汇市场的“干预”,因此从商业银行手中买入美元的举动很节制;而在人民币持续走强,企业加大美元抛售力度的卖盘力量涌现后,商业银行的购汇意愿也几降到冰点,令人民币频频触及涨停.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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