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5 年前
〔货币市场〕美国利率期约下跌,此前摩根大通传出亏损
2012年5月13日 / 凌晨3点27分 / 5 年前

〔货币市场〕美国利率期约下跌,此前摩根大通传出亏损

路透纽约5月11日电---美国近月短期利率期约周五下跌,利率互换(掉期,swaps)风险溢价上升,此前摩根大通(JPM.N)警告投资人称,信贷衍生品押注恶化恐致该公司损失20亿美元.

另一方面,多位分析师表示,摩根大通消息周四晚间传出后,美元融资市场未立即出现吃紧迹象;摩根大通被视为美国大型银行中最安全者之一.

不过分析师及交易商表示,摩根大通的交易损失仍引发对其他银行的自有衍生品策略及其对摩根大通衍生品账上相关曝险的疑虑.

多数2014年9月前到期的欧洲美元期约<0#ED>收低0.5至3.5个基点,递延合约则收高1-4个基点.

短天期美元利率互换较美债风险溢价USD2YTS=TWEB升至2月底以来最高,暗示投资人降低这些店头交易(OTC)合约持仓,这些合约通常是由银行业者承销.

根据Tradeweb数据,两年期利率互换与可比美债间利差最新报34.50基点,较周四尾盘水准走阔2.25个基点.

浏览摩根大通衍生品押注问题深入报导,请点选:[ID:nSB1540588]

在信用违约互换(CDS)市场上,根据Markit数据,摩根大通债务的五年保险成本升至128个基点,高于周四的124个基点,以及周三的110基点.

Markit数据显示,其他美国银行业者的五年期CDS价格亦随摩根大通走升.例如美国银行(BAC.N)五年期CDS价格升至282个基点,创下约一个月来最高,摩根士丹利五年期CDS则升至399个基点,创下1月2日以来最高.

目前为止,摩根大通的损失尚未导致银行业者及华尔街业者的短期借款成本急升.

稍早在伦敦市场,三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=再度守在0.46685%,在11月中旬以来的低点附近徘徊.(完)

--编译 张明钧;审校 隋芬

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