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5 年前
〔台湾货币市场〕短率仍游走低位,短票利率区间低位交投升温
2012年11月22日 / 早上8点15分 / 5 年前

〔台湾货币市场〕短率仍游走低位,短票利率区间低位交投升温

* 短率仍在区间低位游走

* 短票交投朝向区间低位

* 留意月底需求

记者 高洁如/詹静宜

路透台北11月22日电---台湾短率周四仍游走在区间低位.交易员表示,尽管今日央行存单到期数少,不过央行冲销的力道仍然稍松,市场的游资还是很多.不过,监于0.388%是个市场公认的有力支撑,因此拆款利率也多贴在区间低位附近,未进一步走跌.

央行已维持委托大型银行收入隔夜资金的利率0.388%达数月之久,市场认为只要央行未调整这个利率,银行间拆款利率就有支撑.交易员表示,即便目前市场资金过于宽松,但拆款利率水位向下还是紧贴着这个利率水位左右.

"现在做0.388%的还是很多,天期可以长一点,"一位中型银行交易员说.

前述交易员认为,以目前资金泛滥的情势来看,很可能月底时短率将继续躺平在这里.因为11月并非季底,银行对拆款的限制并不会太多,在资金得以自由拆借流动之下,利率弹高的机会不大.

本地时间15:49银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.384%,上日0.385%.今日区间在0.295-0.46%,上日亦同.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.49%;上日在0.378-0.47%.

**短票利率区间低位交投增温**

短票方面,大型票券商表示,今天发票量表现持平,明天逢周五发票量会增加,至于利率部分,由于近日银行间隔拆利率往下滑,又带动短票利率区间低位略走低,看来月底资金需求虽会上升,但不致有太大变化.

"等了一段时间,发现没有明显变化,大多数客户可以接受区间低位利率."一票券交易员说.

也有银行交易主管表示,随着隔拆利率下滑,短票区间低位也撑不住,跟着往下挪移,他也担心,一旦利率下来后,就很难上去了.

一个月短票成交利率主要在0.77-0.78%,0.77%交投比重明显增加,少数短天期利率在0.76%.

台湾央行周四存单到期余额为357亿,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)287.5亿台币,本周余日存单到期情况为周五2,670.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为119亿台币;累计超额准备为26亿台币,加计前期1%的超额准备为932亿台币.

**公债RP利率向区间低档集中**

公债10天期附买回(RP)利率续朝区间低档集中.市场券少钱多状况依旧,原本承做利率高于区间或在区间上缘的客户,也接受现实陆续调整,使得RP利率存在缓步向下调整的空间.

一大型民营银行交易员说,市场资金还是相当宽裕,找券难度偏高,为了妥适安排落点,不得不接受偏低的利率,但纵然如此,还是有部分资金苦无去处.

"我们是金主耶,怎么会这样."她说.

另一证券商交易员也表示,近日承做利率偏高的客户已陆续"妥协",纷纷下调RP利率,像是银行客户就将公债RP从0.73%降为0.72%;投信客户则将公司债RP从0.84%降为0.83%.

不过交易商也提醒,周五因有30年期公债交割,要留意寿险将资金抽离造成分配不均的风险.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同,但有少数低见至0.80-0.81%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)

--集体采写 董永年; 审校

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