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5 年前
〔外汇期权〕欧洲央行长期再融资操作前欧元/美元期权波动率几无变动
2012年2月29日 / 早上8点36分 / 5 年前

〔外汇期权〕欧洲央行长期再融资操作前欧元/美元期权波动率几无变动

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IFR伦敦2月29日电---所有目光都聚焦在今天的欧洲央行长期再融资操作上,在此之前欧元相关市场相对持稳.欧元/美元涨势在亚洲时段止步于期权障碍1.3500前.

欧元/美元期权波动率几无变动,徘徊於上周所及11个月新低的上方不远处.一个月期期权波动率由9.8%升至10.35%,三个月期由10.5%升至10.75%,一年期由11.7%升至12.1%.

一个月期delta为0.25的风险逆转指标昨日报1.45%,六个月期报2.75%.风险逆转指标为1.35%的隔夜期权波动率在伦敦早盘报16.0%,昨日此时报14.25%.

英镑/美元期权波动率延续上周触及逾三年低点的跌势,之後有新需求浮现.一个月期波动率由6.85%涨至7.35%,一年期由9.0%涨至9.15%.目前焦点是1.6000障碍位.

澳元/美元重新站上1.0800,位於1.0850和1.0900的期权障碍位重回焦点.自跌至11个月新低後波动率本周无变动.

美元/日圆期权隐含波动率回升,尽管现汇大起大落後报80.50左右.一个月期价平期权波动率涨至9.6%,一年期涨至11.5%.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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