版本:
中国

更多 台湾货币市场 新闻

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持稳,资金宽松364天国库券得标利率低于预期

* 跨月短率仍稳在区间 * 跨月资金供给足以因应需求 * 364天期国库券结果低于预期 * 短票/RP利率依旧持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北7月27日 - 台湾银行间跨月拆款短率周四仍稳在区间。资调人员称,临近月底 ,跨月资金供给足以因应需求,成交以到期续作为主,且随着跨月拆款天期缩短带动交投利 率区间偏跌,连今日标售的364天期国库券决标贴现率也低于预估,显示资金偏松,明日留 意富邦金等大额现金股利发放及国库券交割因子。 他们指出,尽管连日来央行对银行间隔夜拆款冲销力道增温,周三整体超额准备已降至 百余亿台币,但月底资金情势依旧顺畅,也有银行为去化过剩资金而主动以较低利率承作一 周跨月拆款,使跨月短率维持趋跌整理格局。 〞月底大致平稳,只怕台风来搅局。〞一位大型银行交易员说。 另位跨月资金供给银行交易员也称,目前跨月资金需求仍属零星,成交多为到期续作, 并未见急切跨月新钱调度需求,月底紧缩因素并不明显,观望台风登台时程是否影响月底资 金调度。 台湾央行午间代财政部标售的364天期国库券,决标贴现率为0.416%,略低于市场预估 的0.44-0.45%;250亿台币额全数标出,投标倍数为3.55。 至于现金股利发放变数方面,周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电< 2308.TW>发放129.9亿台币现金股利。根据央行统计,7月上市柜公司现金股利发放金额达3, 880亿台币,8月则高达6,244亿台币,总计今年现金股利发放金额1.2兆台币,将超过去年的 1.16兆台币。 本地时间17:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.252 30.402 台湾加权股价指数<.TWII 10,508.37 10,419.11 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.280% 0.183-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.400% 0.183-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.200-0.400% **短票利率持平** 短票方面,票券商交易员表示,目前整体市场资金宽裕,短票以跨月交投为主,利率大 致持稳区间,月底暂不会下调利率水准。 他们指出,月底倾向分散资金落点,周五发票量料例行性增加,但已有银行提前框票, 料成交利率仍旧持平区间,月底过后料将回跌到月初水准。 〝交投利率开始慢慢往下,原先高点存在但量能变小。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%;主交投与上日变化 不大。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.33-0.38%, 成交量为74.75亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.34-0.39%,成交量为36.46亿 。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.376%,利率区间在0.375-0.38%,成交量为1 3亿台币;前日加权平均利率在0.369%,利率区间在0.34-0.38%,成交量为23.6亿。 台湾央行周四发行2,868亿台币定存单,发行余额减3亿台币。周五央行定存单金额则为 2,878.5亿。 拆款中心资料显示,周四银行超额准备354亿台币,累计超额准备达9,413亿台币 、加计前期1%的超额准备1兆805亿台币。 **RP利率盘整** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,由于本次两年期公债的券商得标比重仅21 .25%,使今日交割200亿台币的两年期公债并无碍市场资金调度,RP利率续处既有区间盘整 。 他们并称,月底前资金缺口皆小,而银行体系资金偏向充裕,寿险端也偏多钱,令跨月 RP利率大致持平不变。 〞缺钱很快就可以找到钱,我觉得还蛮平顺的。〞一位券商交易员说。 今日台塑化公司债30亿台币还本,周五万海公司债29亿台币还本;交割方面,今日200 亿台币央债交割及周五国库券250亿台币交割。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%,跨月天期成交在0.32-0.33%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42 -0.43%。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公 债附买回利率在0.27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率 在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:跨月短率持稳,资金宽松364天国库券得标利率低于预期

* 跨月短率仍稳在区间 * 跨月资金供给足以因应需求 * 364天期国库券结果低于预期 * 短票/RP利率依旧持平 记者 詹静宜 路透台北7月27日 - 台湾银行间跨月拆款短率周四仍稳在区间。资调人员称,临近月底,跨月资金供给足以因应需求,成交以到期续作为主,且随着跨月拆款天期缩短带动交投利率区间偏跌,连今日标售的364天期国库券决标贴现率也低于预估,显示资金偏松,明日留意富邦金等大额现金股利发放及国库券交割因子。 他们指出,尽管连日来央行对银行间隔夜拆款冲销力道增温,周三整体超额准备已降至百余亿台币,但月底资金情势依旧顺畅,也有银行为去化过剩资金而主动以较低利率承作一周跨月拆款,使跨月短率维持趋跌整理格局。 〞月底大致平稳,只怕台风来搅局。〞一位大型银行交易员说。 另位跨月资金供给银行交易员也称,目前跨月资金需求仍属零星,成交多为到期续作,并未见急切跨月新钱调度需求,月底紧缩因素并不明显,观望台风登台时程是否影响月底资金调度。 台湾央行午间代财政部标售的364天期国库券,决标贴现率为0.416%,略低于市场预估的0.44-0.45%;250亿台币额全数标出,投标倍数为3.55。 至于现金股利发放变数方面,周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129.9亿台币现金股利。根据央行统计,7月上市柜公司现金股利发放金额达3,880亿台币,8月则高达6,244亿台币,总计今年现金股利发放金额1.2兆台币,将超过去年的1.16兆台币。 本地时间14:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.220 30.402 台湾加权股价指数<.TWII 10,508.37 10,419.11 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.260% 0.183-0.280% --一周拆款利率区间 0.190-0.400% 0.183-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.200-0.400% **短票利率持平** 短票方面,票券商交易员表示,目前整体市场资金宽裕,短票以跨月交投为主,利率大致持稳区间,月底暂不会下调利率水准。 他们指出,月底倾向分散资金落点,周五发票量料例行性增加,但已有银行提前框票,料成交利率仍旧持平区间,月底过后料将回跌到月初水准。 〝交投利率开始慢慢往下,原先高点存在但量能变小。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%;主交投与上日变化不大。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%,区间在0.33-0.38%,成交量为74.75亿台币;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.34-0.39%,成交量为36.46亿。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.376%,利率区间在0.375-0.38%,成交量为13亿台币;前日加权平均利率在0.369%,利率区间在0.34-0.38%,成交量为23.6亿。 央行周四到期定存单金额2,871亿台币,发行金额待稍晚公布。周五央行定存单金额则为2,878.5亿。 拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备108亿台币,累计超额准备达9,059亿台币、加计前期1%的超额准备10,451亿台币。 **RP利率盘整** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,由于本次两年期公债的券商得标比重仅21.25%,使今日交割200亿台币的两年期公债并无碍市场资金调度,RP利率续处既有区间盘整。 他们并称,月底前资金缺口皆小,而银行体系资金偏向充裕,寿险端也偏多钱,令跨月RP利率大致持平不变。 〞缺钱很快就可以找到钱,我觉得还蛮平顺的。〞一位券商交易员说。 今日台塑化公司债30亿台币还本,周五万海公司债29亿台币还本;交割方面,今日200亿台币央债交割及周五国库券250亿台币交割。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.31%,跨月天期成交在0.32-0.33%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42-0.43%。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公债附买回利率在0.27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 张喜良)

台湾货币市场:7月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月27日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单2,871亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --财政部发行两年期公债106/7期,金额200亿台币。 --------------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 央行存单到期1兆(万亿)4,405.8亿台币: 7/28 2,878.5亿台币 7/31 1,285亿台币 8/01 792.8亿台币 8/02 793亿台币 8/03 8,656.5亿台币 *代表更新 --公债还本与付息共32.638亿台币。 7/31 103甲11期公债付息 6.375亿台币 8/02 100甲7期公债付息 12.1875亿台币 8/02 102甲9期公债付息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素: --7/28:财政部发行财106-8期国库券,数额250亿台币,期限364天期。 --7/31:加拿大帝国商业银行(CIBC)预计发行30年零息债3.0亿美元。 --8/01:澳洲国民银行预计发行30年零息债6.55亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

重温稿-台湾货币市场:月底效应淡化跨月短率趋跌,有大行微降票券商两周拆款利率

* 跨月短率稳中趋跌 * 大行微降票券两周拆款利率 * 短票/RP利率持平区间整理 记者 詹静宜 路透台北7月26日 - 台湾银行间拆款短率周三续盘旋现有区间。资调人员表示,随着市场跨月资金供给增 温,今有大行微降与票券商承作两周跨月拆款利率至0.39%,料将带动跨月短率区间偏跌,月底效应已逐渐淡 化。 他们指出,由于此前国库借款较多,以及央行周初已增发逾1,500亿台币存单,已陆续消化银行过剩资金 ,使目前多数银行间资金情势持平偏松,资金并没有过多急待去化的情况,后续关注明日标售364天期国库券 。 〞现在还是风平浪静的感觉。〞一位资金需求银行交易员说。 台湾财政部将于周四(27日)委托央行标售“财106-8期”国库券,天期为364天。路透调查显示,364天期 国库券决标贴现率料在0.44-0.45%,料略低于7月一年期定存单的0.479%。 至于现金股利发放变数方面,周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129. 9亿台币现金股利。根据央行统计,7月上市柜公司现金股利发放金额达3,880亿台币,8月则将高达6,244亿台 币,总计今年现金股利发放金额达到1.2兆台币,将超过去年的1.16兆台币。 台湾央行周三傍晚预告,本周五将发行的七天期定存单利率维持在0.20%原水准。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.402 30.360 台湾加权股价指数<.TWII 10,419.11 10,463.15 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.183-0.280% 0.184-0.280% --一周拆款利率区间 0.183-0.400% 0.184-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.200-0.400% **短票利率守稳** 短票方面,票券商交易员表示,月底资金缺口偏小,交投以到期续作为主,跨月短票利率持续盘旋在既有 区间,月底紧缩因素并不明显,并留意现金股利发放的影响。 他们指出,本月已经度过台积电上千亿台币股利的发放变数,外资汇出股利并未使资金情势转紧,纵使市 场资金稍有分配不均,也仍可安然度过,月底除了担心台风会不会来搅局外,就没有其他变数。 〝月底应该就这样了,不会有什么变数。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%;主交投与上日变化不大。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.34-0.39%,成交量为36.46亿 台币;前日加权平均利率在0.38%,区间在0.36-0.40%,成交量为55.88亿。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.369%,利率区间在0.34-0.38%,成交量为23.6亿台币;前日加 权平均利率在0.396%,利率区间在0.38-0.40%,成交量为29.67亿。 台湾央行周三发行3,562亿台币定存单,发行余额减1亿台币。周四央行定存单金额为2,871亿和周五则为2 ,878.5亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备105亿台币,累计超额准备达9,071亿台币、加计前期1%的超 额准备1兆463亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,今日有三档国际板债券交割共计逾6亿美元,但并不影响市 场资金调度,RP利率续处原有区间不变。 他们并称,由于资金缺口偏小,成交多以到期续作为主,而投信端资金略见回流,银行端及寿险端也都多 钱,月底RP利率料将维持区间盘整格局。 〞很安静,这周都这样,也没客户预告走钱。〞一位大型券商交易员说。 今日国际板债券交割变数较多,包括马来亚银行发行30年零息债2.03亿美元、瑞银伦 敦分行发行30年零息债1.00亿美元,以及ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息债3.2亿美元。 此外,本周余日台币还本情况:周三台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本,周五万 海公司债29亿台币还本;交割方面,周三中国输出入银行金融债交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周 五国库券250亿台币交割。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.31%,跨月天期成交 在0.32%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42-0.43%。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公债附买回利率在0. 27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0. 30-0.31%。(完) (审校 杨淑祯)

更新版 1-台湾货币市场:月底效应淡化跨月短率趋跌,有大行微降票券商两周拆款利率

* 跨月短率稳中趋跌 * 大行微降票券两周拆款利率 * 短票/RP利率持平区间整理 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北7月26日 - 台湾银行间拆款短率周三续盘旋现有区间。资调人员表示,随着市场跨月资金供给增 温,今有大行微降与票券商承作两周跨月拆款利率至0.39%,料将带动跨月短率区间偏跌,月底效应已逐渐淡 化。 他们指出,由于此前国库借款较多,以及央行周初已增发逾1,500亿台币存单,已陆续消化银行过剩资金 ,使目前多数银行间资金情势持平偏松,资金并没有过多急待去化的情况,后续关注明日标售364天期国库券 。 〞现在还是风平浪静的感觉。〞一位资金需求银行交易员说。 台湾财政部将于周四(27日)委托央行标售“财106-8期”国库券,天期为364天。路透调查显示,364天期 国库券决标贴现率料在0.44-0.45%,料略低于7月一年期定存单的0.479%。 至于现金股利发放变数方面,周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129. 9亿台币现金股利。根据央行统计,7月上市柜公司现金股利发放金额达3,880亿台币,8月则将高达6,244亿台 币,总计今年现金股利发放金额达到1.2兆台币,将超过去年的1.16兆台币。 台湾央行周三傍晚预告,本周五将发行的七天期定存单利率维持在0.20%原水准。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.402 30.360 台湾加权股价指数<.TWII 10,419.11 10,463.15 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.183-0.280% 0.184-0.280% --一周拆款利率区间 0.183-0.400% 0.184-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.200-0.400% **短票利率守稳** 短票方面,票券商交易员表示,月底资金缺口偏小,交投以到期续作为主,跨月短票利率持续盘旋在既有 区间,月底紧缩因素并不明显,并留意现金股利发放的影响。 他们指出,本月已经度过台积电上千亿台币股利的发放变数,外资汇出股利并未使资金情势转紧,纵使市 场资金稍有分配不均,也仍可安然度过,月底除了担心台风会不会来搅局外,就没有其他变数。 〝月底应该就这样了,不会有什么变数。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%;主交投与上日变化不大。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.34-0.39%,成交量为36.46亿 台币;前日加权平均利率在0.38%,区间在0.36-0.40%,成交量为55.88亿。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.369%,利率区间在0.34-0.38%,成交量为23.6亿台币;前日加 权平均利率在0.396%,利率区间在0.38-0.40%,成交量为29.67亿。 台湾央行周三发行3,562亿台币定存单,发行余额减1亿台币。周四央行定存单金额为2,871亿和周五则为2 ,878.5亿。 拆款中心资料显示,周三银行超额准备105亿台币,累计超额准备达9,071亿台币、加计前期1%的超 额准备1兆463亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,今日有三档国际板债券交割共计逾6亿美元,但并不影响市 场资金调度,RP利率续处原有区间不变。 他们并称,由于资金缺口偏小,成交多以到期续作为主,而投信端资金略见回流,银行端及寿险端也都多 钱,月底RP利率料将维持区间盘整格局。 〞很安静,这周都这样,也没客户预告走钱。〞一位大型券商交易员说。 今日国际板债券交割变数较多,包括马来亚银行发行30年零息债2.03亿美元、瑞银伦 敦分行发行30年零息债1.00亿美元,以及ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息债3.2亿美元。 此外,本周余日台币还本情况:周三台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本,周五万 海公司债29亿台币还本;交割方面,周三中国输出入银行金融债交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周 五国库券250亿台币交割。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.31%,跨月天期成交 在0.32%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42-0.43%。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公债附买回利率在0. 27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0. 30-0.31%。(完) (审校 杨淑祯)

台湾货币市场:月底效应淡化跨月短率趋跌,有大行微降票券商两周拆款利率

* 跨月短率稳中趋跌 * 大行微降票券两周拆款利率 * 短票/RP利率持平区间整理 记者 詹静宜 路透台北7月26日 - 台湾银行间拆款短率周三续盘旋现有区间。资调人员表示,随着市场跨月资金供给增 温,今有大行微降与票券商承作两周跨月拆款利率至0.39%,料将带动跨月短率区间偏跌,月底效应已逐渐淡 化。 他们指出,由于此前国库借款较多,以及央行周初已增发逾1,500亿台币存单,已陆续消化银行过剩资金 ,使目前多数银行间资金情势持平偏松,资金并没有过多急待去化的情况,后续关注明日标售364天期国库券 。 〞现在还是风平浪静的感觉。〞一位资金需求银行交易员说。 台湾财政部将于周四(27日)委托央行标售“财106-8期”国库券,天期为364天。路透调查显示,364天期 国库券决标贴现率料在0.44-0.45%,料略低于7月一年期定存单的0.479%。 至于现金股利发放变数方面,周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129. 9亿台币现金股利。根据央行统计,7月上市柜公司现金股利发放金额达3,880亿台币,8月则将高达6,244亿台 币,总计今年现金股利发放金额达到1.2兆台币,将超过去年的1.16兆台币。 本地时间15:01 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.375 30.360 台湾加权股价指数<.TWII 10,419.11 10,463.15 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.183-0.260% 0.184-0.280% --一周拆款利率区间 0.186-0.400% 0.184-0.400% --两周拆款利率区间 0.330-0.400% 0.200-0.400% **短票利率守稳** 短票方面,票券商交易员表示,月底资金缺口偏小,交投以到期续作为主,跨月短票利率持续盘旋在既有 区间,月底紧缩因素并不明显,并留意现金股利发放的影响。 他们指出,本月已经度过台积电上千亿台币股利的发放变数,外资汇出股利并未使资金情势转紧,纵使市 场资金稍有分配不均,也仍可安然度过,月底除了担心台风会不会来搅局外,就没有其他变数。 〝月底应该就这样了,不会有什么变数。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%;主交投与上日变化不大。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.34-0.39%,成交量为36.46亿 台币;前日加权平均利率在0.38%,区间在0.36-0.40%,成交量为55.88亿。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.369%,利率区间在0.34-0.38%,成交量为23.6亿台币;前日加 权平均利率在0.396%,利率区间在0.38-0.40%,成交量为29.67亿。 央行周三发行3,562亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,563亿台币,发行余额减1亿台币。周四央行 定存单金额为2,871亿和周五则为2,878.5亿。 拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备162亿台币,累计超额准备达8,966亿台币、加计前期 1%的超额准备10,358亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,今日有三档国际板债券交割共计逾6亿美元,但并不影响市 场资金调度,RP利率续处原有区间不变。 他们并称,由于资金缺口偏小,成交多以到期续作为主,而投信端资金略见回流,银行端及寿险端也都多 钱,月底RP利率料将维持区间盘整格局。 〞很安静,这周都这样,也没客户预告走钱。〞一位大型券商交易员说。 今日国际板债券交割变数较多,包括马来亚银行发行30年零息债2.03亿美元、瑞银伦 敦分行发行30年零息债1.00亿美元,以及ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息债3.2亿美元。 此外,本周余日台币还本情况:周三台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本,周五万 海公司债29亿台币还本;交割方面,周三中国输出入银行金融债交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周 五国库券250亿台币交割。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.31%,跨月天期成交 在0.32%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42-0.43%。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公债附买回利率在0. 27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0. 30-0.31%。(完) (审校 乔艳红)

台湾货币市场:364天期国库券决标贴现率料在0.44-0.45%

* 标售标的:364天期国库券 * 标售时间:周四(27日) * 标售金额:暂定250亿台币 * 预测区间:0.44-0.45% * 受访机构:八家 路透台北7月26日 - 台湾财政部将于周四(27日)委托央行标售“财106-8期”国库券, 天期为364天。路透调查显示,364天期国库券决标贴现率料在0.44-0.45%,料略低于7月一 年期定存单的0.479%。 路透调查八家金融机构,包括六家本地大型商银及两家外商银行,各家预估决标贴现利 率的大区间在0.400-0.500%。 以下为各银行的看法重点分析: --一外银交易员表示,依照过去经验,364天期国库券决标贴现率大多稍低于一年期定 存单,而7月一年期定存期得标利率为0.479%,因此推估此次364天期国库券决标贴现率落在 0.45%附近的可能性较高。 --一大型银行交易员指出,7月国库券到期550亿台币却才发行一档250亿,银行间国库 券到期部位仍有去化需求,且此次释出额度并不多,料不致于标高,可能比一年期定存单稍 低2-3个基点,因去年4月364天期国库券得标利率也是较当月一年定存单低1.7基点。 --另位本地大行交易员则称,虽然本月减发国库券,但本月国库借款金额庞大,已明显 消化银行过剩资金,且银行也有其他投资标的,如评级为AAA的输银金融债利率在0.56%,此 次料不致于抢标,毕竟此次国库券天期较长且跨到明年,所以较讲求收益率。 以下为2014年以来国库券发行细节: 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 4月26日 182 300 0.330 3.47 4月21日 91 250 0.280 3.42 3月24日 91 300 0.305 2.11 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月13日 182 299.5* 0.530 2.78 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 2015年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月28日 182 350 0.315 2.06 8月13日 91 250 0.386 2.89 7月30日 273 300 0.460 3.62 4月10日 364 250 0.495 3.67 3月24日 91 350 0.477 2.86 2月2日 91 300 0.480 2.03 1月13日 182 250 0.490 3.02 1月7日 273 287* 0.550 2.10 2014年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月26日 182 350 0.530 3.87 12月24日 91 300 0.500 1.94 8月13日 182 200 0.410 4.36 7月11日 273 200 0.423 4.20 5月 8日 28 245* 0.319 4.36 3月31日 91 200 0.388 4.00 3月26日 364 250 0.500 3.21 2月21日 273 250 0.449 3.20 1月13日 182 250 0.497 2.96 注:*表不足额标售。(完) (记者 詹静宜; 审校 乔艳红)

重温稿--台湾货币市场:资金调度平顺令短率持稳,月底资金紧缩效应并不明显

* 资金调度平顺令短率持稳 * 月底资金紧缩效应并不明显 * 短票/RP利率持在区间整理 记者 詹静宜 路透台北7月25日 - 台湾银行间拆款短率周二持稳。资调人员表示,尽管时序迈入月底,但市场资金调度 顺畅,月底资金紧缩效应并不明显,跨月拆款利率也大致持平、难再走高,后续留意月底前现金股利发放变数 。 他们指出,今起承作一周拆款即可跨月,银行间与票券商承作一周跨月拆款利率落在0.38-0.40%区间,大 致同于两周跨月拆款利率,目前大行对跨月拆款利率较有所坚持,但有行库为去化资金让跨月拆款利率稍有些 微议价空间。 〞大家都没什么缺钱,没什么电话进来。〞一位跨月资金供给银行交易员说。 他们并称,为调整存单落点,央行上周四减发逾1,600亿台币存单,周一央行已增发750余亿台币存单,预 计今日仍将增发28天存单,将可有效消化银行间超额准备,目前多数银行资金平稳,即使少数金融机构资金有 缺口、金额也不大。 至于现金股利发放变数方面,周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129. 9亿台币现金股利。初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。 台湾央行周二称,为因应金融机构资产配置需求,每月标售发行的两年期定存单金额,自300亿台币增为4 00亿台币。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.360 30.359 台湾加权股价指数<.TWII 10,463.15 10,461.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.280% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.184-0.400% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.200-0.400% **短票利率持平** 短票方面,票券商交易员表示,由于大行仍坚持跨月拆款利率成交在0.40%,现在跨月资金调度以短票为 先,跨月短票利率多持在0.37-0.38%区间,略低于跨月拆款成本。 他们指出,此前多避开资金落点月底,上半周缺口并不大,短票交投就足以因应多数资金需求,再搭配零 星拆款就完成调度作业,月底短票利率料持平整理的可能性较高。 〝这个月看起来还好,月底应该可以安然度过。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%,少数成交0.39%;主交投与上日变化 不大。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.38%,区间在0.36-0.40%,成交量为55.88亿台 币;前日加权平均利率在0.377%,区间在0.36-0.46%,成交量为78.6亿。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.396%,利率区间在0.38-0.40%,成交量为29.67亿台币;前日 加权平均利率在0.370%,利率区间在0.29-0.42%,成交量为54.37亿。 台湾央行周二发行878.6亿台币定存单,发行余额增749.6亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,590.5亿台币,本周余日落点分别为周三3,563亿、周四2,871亿和周五2,878 .5亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备176亿台币,累计超额准备达8,979亿台币、加计前期1%的超 额准备1兆371亿台币。 **RP利率陷盘整** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,虽然今日投信端有些走钱,但金额并不大,转向银行、寿险 调度资金也都顺畅,RP利率仍旧持平区间盘整。 他们并称,周三国际板债券交割因素较多,寿险端仍偏多钱并未见提前解钱支付交割款项,而时至月底, 跨月资金供给平顺,RP利率在区间内窄幅波动,目前对月底效应完全无感。 〞完全没感觉月底到了,就很顺,银行非常欢迎我们跨月。〞一位大型券商交易员说。 另位大型票券交易员也称,目前正逢月底,资金缺口偏小,RP交投以到期续作为主,顶多午后仍有资金流 入市场,再协助其去化资金。 本周余日台币还本情况:周三台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本,周五万海公司 债29亿台币还本;交割方面,周三中国输出入银行金融债交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周五国库 券250亿台币交割。 此外,周三(26日)有三档国际板债券交割,包括马来亚银行发行30年零息债2.03亿美元、瑞银< UBSG.VX>伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元,以及ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿 美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.31%,跨月天期成交 在0.32%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42-0.43%。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公债附买回利率在0. 27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0. 30-0.31%。(完) (审校 曾祥进)

台湾货币市场:7月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单3,563亿台币。 --102甲8期公债付息8.33052亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --马来亚银行预计发行30年零息债2.03亿美元。 --瑞银伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元。 --ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元。 --------------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 央行存单到期1兆(万亿)7,276.8亿台币: 7/27 2,871亿台币 7/28 2,878.5亿台币 7/31 1,285亿台币 8/01 792.8亿台币 8/02 793亿台币 8/03 8,656.5亿台币 *代表更新 --公债还本与付息共32.638亿台币。 7/31 103甲11期公债付息 6.375亿台币 8/02 100甲7期公债付息 12.1875亿台币 8/02 102甲9期公债付息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素: --7/27:财政部发行两年期公债106/7期,金额200亿台币。 --7/28:财政部发行财106-8期国库券,数额250亿台币,期限364天期。 --7/31:加拿大帝国商业银行(CIBC)预计发行30年零息债3.0亿美元。 --8/01:澳洲国民银行预计发行30年零息债6.55亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:资金调度平顺令短率持稳,月底资金紧缩效应并不明显

* 资金调度平顺令短率持稳 * 月底资金紧缩效应并不明显 * 短票/RP利率持在区间整理 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北7月25日 - 台湾银行间拆款短率周二持稳。资调人员表示,尽管时序迈入月底,但市场资金调度 顺畅,月底资金紧缩效应并不明显,跨月拆款利率也大致持平、难再走高,后续留意月底前现金股利发放变数 。 他们指出,今起承作一周拆款即可跨月,银行间与票券商承作一周跨月拆款利率落在0.38-0.40%区间,大 致同于两周跨月拆款利率,目前大行对跨月拆款利率较有所坚持,但有行库为去化资金让跨月拆款利率稍有些 微议价空间。 〞大家都没什么缺钱,没什么电话进来。〞一位跨月资金供给银行交易员说。 他们并称,为调整存单落点,央行上周四减发逾1,600亿台币存单,周一央行已增发750余亿台币存单,预 计今日仍将增发28天存单,将可有效消化银行间超额准备,目前多数银行资金平稳,即使少数金融机构资金有 缺口、金额也不大。 至于现金股利发放变数方面,周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129. 9亿台币现金股利。初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。 台湾央行周二称,为因应金融机构资产配置需求,每月标售发行的两年期定存单金额,自300亿台币增为4 00亿台币。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.360 30.359 台湾加权股价指数<.TWII 10,463.15 10,461.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.280% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.184-0.400% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.200-0.400% **短票利率持平** 短票方面,票券商交易员表示,由于大行仍坚持跨月拆款利率成交在0.40%,现在跨月资金调度以短票为 先,跨月短票利率多持在0.37-0.38%区间,略低于跨月拆款成本。 他们指出,此前多避开资金落点月底,上半周缺口并不大,短票交投就足以因应多数资金需求,再搭配零 星拆款就完成调度作业,月底短票利率料持平整理的可能性较高。 〝这个月看起来还好,月底应该可以安然度过。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%,少数成交0.39%;主交投与上日变化 不大。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.38%,区间在0.36-0.40%,成交量为55.88亿台 币;前日加权平均利率在0.377%,区间在0.36-0.46%,成交量为78.6亿。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.396%,利率区间在0.38-0.40%,成交量为29.67亿台币;前日 加权平均利率在0.370%,利率区间在0.29-0.42%,成交量为54.37亿。 台湾央行周二发行878.6亿台币定存单,发行余额增749.6亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,590.5亿台币,本周余日落点分别为周三3,563亿、周四2,871亿和周五2,878 .5亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备176亿台币,累计超额准备达8,979亿台币、加计前期1%的超 额准备1兆371亿台币。 **RP利率陷盘整** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,虽然今日投信端有些走钱,但金额并不大,转向银行、寿险 调度资金也都顺畅,RP利率仍旧持平区间盘整。 他们并称,周三国际板债券交割因素较多,寿险端仍偏多钱并未见提前解钱支付交割款项,而时至月底, 跨月资金供给平顺,RP利率在区间内窄幅波动,目前对月底效应完全无感。 〞完全没感觉月底到了,就很顺,银行非常欢迎我们跨月。〞一位大型券商交易员说。 另位大型票券交易员也称,目前正逢月底,资金缺口偏小,RP交投以到期续作为主,顶多午后仍有资金流 入市场,再协助其去化资金。 本周余日台币还本情况:周三台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本,周五万海公司 债29亿台币还本;交割方面,周三中国输出入银行金融债交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周五国库 券250亿台币交割。 此外,周三(26日)有三档国际板债券交割,包括马来亚银行发行30年零息债2.03亿美元、瑞银< UBSG.VX>伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元,以及ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿 美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.31%,跨月天期成交 在0.32%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42-0.43%。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公债附买回利率在0. 27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0. 30-0.31%。(完) (审校 曾祥进)

台湾货币市场:资金调度平顺令短率持稳,月底资金紧缩效应并不明显

* 资金调度平顺令短率持稳 * 月底资金紧缩效应并不明显 * 短票/RP利率持在区间整理 记者 詹静宜 路透台北7月25日 - 台湾银行间拆款短率周二持稳。资调人员表示,尽管时序迈入月底,但市场资金调度 顺畅,月底资金紧缩效应并不明显,跨月拆款利率也大致持平、难再走高,后续留意月底前现金股利发放变数 。 他们指出,今起承作一周拆款即可跨月,银行间与票券商承作一周跨月拆款利率落在0.38-0.40%区间,大 致同于两周跨月拆款利率,目前大行对跨月拆款利率较有所坚持,但有行库为去化资金让跨月拆款利率稍有些 微议价空间。 〞大家都没什么缺钱,没什么电话进来。〞一位跨月资金供给银行交易员说。 他们并称,为调整存单落点,央行上周四减发逾1,600亿台币存单,周一央行已增发750余亿台币存单,预 计今日仍将增发28天存单,将可有效消化银行间超额准备,目前多数银行资金平稳,即使少数金融机构资金有 缺口、金额也不大。 台湾央行周一发行901亿台币定存单,较今日到期定存单金额149亿台币,发行余额增752亿台币。 至于现金股利发放变数方面,周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129. 9亿台币现金股利。初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。 本地时间14:21 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.318 30.359 台湾加权股价指数<.TWII 10,463.15 10,461.28 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.184-0.400% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.200-0.400% **短票利率持平** 短票方面,票券商交易员表示,由于大行仍坚持跨月拆款利率成交在0.40%,现在跨月资金调度以短票为 先,跨月短票利率多持在0.37-0.38%区间,略低于跨月拆款成本。 他们指出,此前多避开资金落点月底,上半周缺口并不大,短票交投就足以因应多数资金需求,再搭配零 星拆款就完成调度作业,月底短票利率料持平整理的可能性较高。 〝这个月看起来还好,月底应该可以安然度过。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%,少数成交0.39%;主交投与上日变化 不大。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.38%,区间在0.36-0.40%,成交量为55.88亿台 币;前日加权平均利率在0.377%,区间在0.36-0.46%,成交量为78.6亿。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.396%,利率区间在0.38-0.40%,成交量为29.67亿台币;前日 加权平均利率在0.370%,利率区间在0.29-0.42%,成交量为54.37亿。 今天央行定存单到期金额为129亿台币,发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共9,590.5亿台币,本周余日落点分别为周三3,563亿、周四2,871亿和周五2,878 .5亿。 拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备573亿台币,累计超额准备达8,803亿台币、加计前期 1%的超额准备10,195亿台币。 **RP利率陷盘整** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,虽然今日投信端有些走钱,但金额并不大,转向银行、寿险 调度资金也都顺畅,RP利率仍旧持平区间盘整。 他们并称,周三国际板债券交割因素较多,寿险端仍偏多钱并未见提前解钱支付交割款项,而时至月底, 跨月资金供给平顺,RP利率在区间内窄幅波动,目前对月底效应完全无感。 〞完全没感觉月底到了,就很顺,银行非常欢迎我们跨月。〞一位大型券商交易员说。 另位大型票券交易员也称,目前正逢月底,资金缺口偏小,RP交投以到期续作为主,顶多午后仍有资金流 入市场,再协助其去化资金。 本周余日台币还本情况:周三台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本,周五万海公司 债29亿台币还本;交割方面,周三中国输出入银行金融债交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周五国库 券250亿台币交割。 此外,周三(26日)有三档国际板债券交割,包括马来亚银行发行30年零息债2.03亿美元、瑞银< UBSG.VX>伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元,以及ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿 美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.31%,跨月天期成交 在0.32%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42-0.43%。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公债附买回利率在0. 27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0. 30-0.31%。(完) (审校 曾祥进)

重温稿-台湾货币市场:短钱充裕令月内短率盘旋低位,跨月短率则撑在既有水准

* 月内短率盘旋低位 * 跨月短率撑在区间 * 短票利率表现回稳 * RP利率仍持平不变 记者 詹静宜 路透台北7月24日 - 台湾银行间拆款短率周一持平整理。资调人员表示,目前短钱宽裕 令月内短率盘旋低位,跨月资金供给也尚属充足,惟对利率仍有所坚持,带动跨月利率续处 既有利率水准,后续留意月底紧缩因素影响。 他们指出,因应央行上周四减发上千亿台币存单以调整落点,银行多将遭央行短收的部 位预留帐上静待周一、周二增发28天期存单消化资金,后续观望央行今明两日实际冲销情形 是否一如市场预期。 〞大家虽然唉唉叫,但暂时不会降跨月拆款利率。〞一位跨月资金供给方银行交易员说 。 至于现金股利发放变数方面,本周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达 电发放129.9亿台币现金股利。初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股 利。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.359 30.451 台湾加权股价指数<.TWII 10,461.28 10,436.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.188% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.186-0.280% --一周拆款利率区间 0.181-0.360% 0.186-0.370% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.280-0.400% **短票利率回稳** 短票方面,票券商交易员表示,周一发票量偏少、资金缺口不大,带动短票利率主交投 回到0.37-0.38%的区间徘徊,并留意月底紧缩因素及本周现金股利发放变数的影响。 他们指出,目前银行端对跨月拆款及短票利率仍固守一定水准,让月底前短率暂持在现 有区间整理,静待月底紧缩变数厘清。 〝外资该走的都走了,目前也没感觉月底效应。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%;上日主交投落在0. 37-0.39%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%,区间在0.36-0.46%, 成交量为78.6亿台币;前日加权平均利率在0.372%,区间在0.36-0.46%,成交量为61.19亿 。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.370%,利率区间在0.29-0.42%,成交量为54 .37亿台币;前日加权平均利率在0.381%,利率区间在0.34-0.42%,成交量为38.7亿台币。 台湾央行周一发行901亿台币定存单,发行余额增752亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,590.5亿台币,本周余日落点分别为周二129亿、周三3,56 3亿、周四2,871亿和周五2,878.5亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备501亿台币,累计超额准备达8,835亿台币 、加计前期1%的超额准备1兆227亿台币。 **RP利率持平不变** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,上周台积电现金股利发放后,投信端资金 仍分配不均,并未明显感受到现金股利回笼的宽松情况,不过银行端及寿险端资金则是持平 偏松,令RP利率仍持于原有区间整理,并观望月底紧缩因素。 他们并称,本周国际板债券交割因子较多且都集中在周三,仍须留意交割变数的影响, 而目前尚未感受寿险端调度国际板债券资金带来的紧缩情形,月底预估持平度过的可能性较 高。 〞银行端资金上周四、周五就暖和起来。〞一位大型券商交易员说。 本周台币还本情况:周一国库券250亿台币还本、第一金控金融债50亿台币还本、周三 台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本,周五万海公司债29亿台币还本 ;交割方面,周三中国输出入银行交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周五国库券250 亿台币交割。 此外,周三(26日)有三档国际板债券交割,包括马来亚银行发行30年零息债2 .03亿美元、瑞银伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元,以及ADCB Finance(C ayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%,跨月天期成交在0.32%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42-0.43 %。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公 债附买回利率在0.27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率 在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 乔艳红)

台湾货币市场:7月25日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月25日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单129亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --------------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 央行存单到期2兆(万亿)839.8亿台币: 7/26 3,563亿台币 7/27 2,871亿台币 7/28 2,878.5亿台币 7/31 1,285亿台币 8/01 792.8亿台币 8/02 793亿台币 8/03 8,656.5亿台币 *代表更新 --公债还本与付息共40.96852亿台币。 7/26 102甲8期公债付息 8.33052亿台币 7/31 103甲11期公债付息 6.375亿台币 8/02 100甲7期公债付息 12.1875亿台币 8/02 102甲9期公债付息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素: --7/26:马来亚银行预计发行30年零息债2.03亿美元。 --7/26:瑞银伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元。 --7/26:ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元 --7/27:财政部发行两年期公债106/7期,金额200亿台币。 --7/28:财政部发行财106-8期国库券,数额250亿台币,期限364天期。 --7/31:加拿大帝国商业银行(CIBC)预计发行30年零息债3.0亿美元。 --8/01:澳洲国民银行预计发行30年零息债6.55亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)

更新版 1-台湾货币市场:短钱充裕令月内短率盘旋低位,跨月短率则撑在既有水准

* 月内短率盘旋低位 * 跨月短率撑在区间 * 短票利率表现回稳 * RP利率仍持平不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北7月24日 - 台湾银行间拆款短率周一持平整理。资调人员表示,目前短钱宽裕 令月内短率盘旋低位,跨月资金供给也尚属充足,惟对利率仍有所坚持,带动跨月利率续处 既有利率水准,后续留意月底紧缩因素影响。 他们指出,因应央行上周四减发上千亿台币存单以调整落点,银行多将遭央行短收的部 位预留帐上静待周一、周二增发28天期存单消化资金,后续观望央行今明两日实际冲销情形 是否一如市场预期。 〞大家虽然唉唉叫,但暂时不会降跨月拆款利率。〞一位跨月资金供给方银行交易员说 。 至于现金股利发放变数方面,本周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达 电发放129.9亿台币现金股利。初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股 利。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.359 30.451 台湾加权股价指数<.TWII 10,461.28 10,436.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.188% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.186-0.280% --一周拆款利率区间 0.181-0.360% 0.186-0.370% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.280-0.400% **短票利率回稳** 短票方面,票券商交易员表示,周一发票量偏少、资金缺口不大,带动短票利率主交投 回到0.37-0.38%的区间徘徊,并留意月底紧缩因素及本周现金股利发放变数的影响。 他们指出,目前银行端对跨月拆款及短票利率仍固守一定水准,让月底前短率暂持在现 有区间整理,静待月底紧缩变数厘清。 〝外资该走的都走了,目前也没感觉月底效应。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%;上日主交投落在0. 37-0.39%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%,区间在0.36-0.46%, 成交量为78.6亿台币;前日加权平均利率在0.372%,区间在0.36-0.46%,成交量为61.19亿 。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.370%,利率区间在0.29-0.42%,成交量为54 .37亿台币;前日加权平均利率在0.381%,利率区间在0.34-0.42%,成交量为38.7亿台币。 台湾央行周一发行901亿台币定存单,发行余额增752亿台币。 本周到期央行定存单金额共9,590.5亿台币,本周余日落点分别为周二129亿、周三3,56 3亿、周四2,871亿和周五2,878.5亿。 拆款中心资料显示,周一银行超额准备501亿台币,累计超额准备达8,835亿台币 、加计前期1%的超额准备1兆227亿台币。 **RP利率持平不变** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,上周台积电现金股利发放后,投信端资金 仍分配不均,并未明显感受到现金股利回笼的宽松情况,不过银行端及寿险端资金则是持平 偏松,令RP利率仍持于原有区间整理,并观望月底紧缩因素。 他们并称,本周国际板债券交割因子较多且都集中在周三,仍须留意交割变数的影响, 而目前尚未感受寿险端调度国际板债券资金带来的紧缩情形,月底预估持平度过的可能性较 高。 〞银行端资金上周四、周五就暖和起来。〞一位大型券商交易员说。 本周台币还本情况:周一国库券250亿台币还本、第一金控金融债50亿台币还本、周三 台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本,周五万海公司债29亿台币还本 ;交割方面,周三中国输出入银行交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周五国库券250 亿台币交割。 此外,周三(26日)有三档国际板债券交割,包括马来亚银行发行30年零息债2 .03亿美元、瑞银伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元,以及ADCB Finance(C ayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%,跨月天期成交在0.32%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42-0.43 %。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公 债附买回利率在0.27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率 在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 乔艳红)

台湾货币市场:短钱充裕令月内短率盘旋低位,跨月短率则撑在既有水准

* 月内短率盘旋低位 * 跨月短率撑在区间 * 短票利率表现回稳 * RP利率仍持平不变 记者 詹静宜 路透台北7月24日 - 台湾银行间拆款短率周一持平整理。资调人员表示,目前短钱宽裕 令月内短率盘旋低位,跨月资金供给也尚属充足,惟对利率仍有所坚持,带动跨月利率续处 既有利率水准,后续留意月底紧缩因素影响。 他们指出,因应央行上周四减发上千亿台币存单以调整落点,银行多将遭央行短收的部 位预留帐上静待周一、周二增发28天期存单消化资金,后续观望央行今明两日实际冲销情形 是否一如市场预期。 〞大家虽然唉唉叫,但暂时不会降跨月拆款利率。〞一位跨月资金供给方银行交易员说 。 至于现金股利发放变数方面,本周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达 电发放129.9亿台币现金股利。初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股 利。 本地时间14:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.343 30.451 台湾加权股价指数<.TWII 10,461.28 10,436.70 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.188% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.260% 0.186-0.280% --一周拆款利率区间 0.181-0.360% 0.186-0.370% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.280-0.400% **短票利率回稳** 短票方面,票券商交易员表示,周一发票量偏少、资金缺口不大,带动短票利率主交投 回到0.37-0.38%的区间徘徊,并留意月底紧缩因素及本周现金股利发放变数的影响。 他们指出,目前银行端对跨月拆款及短票利率仍固守一定水准,让月底前短率暂持在现 有区间整理,静待月底紧缩变数厘清。 〝外资该走的都走了,目前也没感觉月底效应。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%;上日主交投落在0. 37-0.39%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%,区间在0.36-0.46%, 成交量为78.6亿台币;前日加权平均利率在0.372%,区间在0.36-0.46%,成交量为61.19亿 。 60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.370%,利率区间在0.29-0.42%,成交量为54 .37亿台币;前日加权平均利率在0.381%,利率区间在0.34-0.42%,成交量为38.7亿台币。 今天央行定存单到期金额为149亿台币,发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共9,590.5亿台币,本周余日落点分别为周二129亿、周三3,56 3亿、周四2,871亿和周五2,878.5亿。 拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备902亿台币,累计至周日超额准 备达8,334亿台币、加计前期1%的超额准备9,726亿台币。 **RP利率持平不变** 债券附买回(RP)市场方面,券商交易员表示,上周台积电现金股利发放后,投信端资金 仍分配不均,并未明显感受到现金股利回笼的宽松情况,不过银行端及寿险端资金则是持平 偏松,令RP利率仍持于原有区间整理,并观望月底紧缩因素。 他们并称,本周国际板债券交割因子较多且都集中在周三,仍须留意交割变数的影响, 而目前尚未感受寿险端调度国际板债券资金带来的紧缩情形,月底预估持平度过的可能性较 高。 〞银行端资金上周四、周五就暖和起来。〞一位大型券商交易员说。 本周台币还本情况:周一国库券250亿台币还本、第一金控金融债50亿台币还本、周三 台化公司债30亿台币还本、周四台塑化公司债30亿台币还本,周五万海公司债29亿台币还本 ;交割方面,周三中国输出入银行交割40亿台币、周四200亿台币央债交割及周五国库券250 亿台币交割。 此外,周三(26日)有三档国际板债券交割,包括马来亚银行发行30年零息债2 .03亿美元、瑞银伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元,以及ADCB Finance(C ayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%,跨月天期成交在0.32%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,跨月天期主交投0.42-0.43 %。 大型票券商方面,今天与金融机构承作公债RP利率同于上日,短天期在0.22-0.23%;公 债附买回利率在0.27-0.32%;公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面,公债RP利率 在0.28-0.30%,公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 曾祥进)