May 7, 2020 / 9:43 AM / 3 months ago

《汇市短评》美国就业数据即将出炉,期权市场有何预期?

0859GMT - 现在的隔夜期权将于纽约时间周五上午10点到期,因此其价格将反映美国非农就业数据以及今天的初请失业金数据所带来的任何附加事件溢价。

根据路透访查的分析师预估,5月2日止当周请领失业金人数料增加300万人,这将使失业人数接近劳动力的25%,达到1930年代大萧条时期以来的最高水平。预计4月非农就业人数将减少创纪录的2,200万,创出自1940年代开始有记录以来的最糟糕情形。

那不会令人感到意外,因此外汇波动不太可能加剧,除非实际数字超出所有的预期。隔夜期权并没有增加太多的事件风险溢价。

欧元/美元隔夜隐含波动率为10.5--对于跨式期权来说,损益平衡在任一方向均为47个点。美元/日圆隐含波动率为10.0,损益平衡需要44个点;澳元/美元隐含波动率为19.0,损益平衡需要51个点。都接近近期平均水平。

在所有期限中,澳元/美元隐含波动率均高于其它货币对,这反映出在整个冠状病毒危机期间,澳元/美元的实际波动风险更大。

完 编译 张涛;审校 刘秀红

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