March 24, 2020 / 7:43 AM / 9 days ago

《汇市简讯》恢复平静?美元/日圆隐含波动率逐步下跌

0722GMT -

* 美元/日圆隐含波动率过去几个交易日稳定下滑

* 这意味着期权交易商预期未来实际波动下滑

* 一周期波动率目前位于17.5,3月12日创下36.0的高点,一个月期波动率为14.5,之前高点为24.0

* 但仍远高于2月时的低点4.5左右,因此交易商不敢自满

* 日圆看涨期权(买权)较看跌期权(卖权)的波动率升水也下滑

* 一个月期风险逆转指标显示,偏向看涨期权程度从3月12日的9.8个波动率降至5.2个波动率

* 整体市场交投仍非常清淡,因许多人仍在场边观望

美元/日圆隐含波动率

一个月期美元/日圆风险逆转指标

完 编译 张明钧;审校 李春喜

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