October 9, 2019 / 8:29 AM / 13 days ago

《汇市简讯》月底FED/ECB会议前,欧元/美元上涨风险高过下跌

0806GMT -

* 这是期权市场的看法,保护上涨风险的期权出现溢价

* 不过溢价幅度很小,一个月期的欧元买权(看涨期权)较卖权(看跌期权)的溢价仅0.1个波动率

* 这与整体看法相符,亦即进一步涨势最多只会到1.11

* 隐含波动率小跌,没有什么迹象显示波动率预期上升

* 一个月的期限的确涵盖10月30日美联储会议及月底欧洲央行会议,这应会限制进一步跌势

* 今日期权市场到期规模庞大,周五1.0950-1.1000规模更大

欧元/美元隐含波动率

欧元/美元风险逆转指标

完 编译 张明钧;审校 李春喜

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