November 4, 2019 / 8:13 AM / 18 days ago

《汇市简讯》期权反映澳洲央行会议后澳元/美元不会有很大变动

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* 隔天在周二纽约早上10点到期的澳元/美元期权,到期时间落在澳洲央行会议决议之后

* 这些期权波动率处于9.25的低点,跨式交易的损益平衡仅28个点子

* 与正常的无重大事件日期相较,几乎没有额外的风险溢价

* 这意味着期权市场认为澳洲央行会议过后,澳元/美元不会有很大反应

* 不出人意外的话,澳洲央行降息至0.5%的机率仅5%

* 周一行权价0.6950的期权共有10亿到期,周二0.6900也有10亿

隔夜澳元/美元波动率 (完) (编译 张明钧;审校 王兴亚)

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