March 16, 2020 / 8:38 AM / 15 days ago

《汇市简讯》期权暗示欧元/美元将保持波动,但仍陷于区间交投

0818GMT

* 欧元/美元隐含波动率仍然较高,但脱离近期高点

* 基准一个月期波动率为11.25,上周触及的三年高点在12.75

* 2月份曾创下3.75的历史低点,因此仍表明实际波动风险较大

* 但是,欧元看涨期权较看跌期权的波动性溢价已从历史高位完全回落

* 风险逆转显示一个月期欧元看涨期权波动率回调至0.275,上周为2.8

* 这是重大挫折,显然表明现汇不太可能突破1.1495新高

* 美元没有因美联储降息而大跌,原因在于其安全性

* 要留神欧元看跌期权溢价回升,这暗示欧元/美元进一步下跌的风险

完 编译 郑茵 审校 孙茉莉

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