March 24, 2020 / 8:58 AM / 9 days ago

《汇市简讯》欧元/美元期权费走软,因为实际波动风险略有下降

0817GMT - *欧元/美元期权费走软,因为实际波动风险略有下降 *一周隐含波动率15.5,周五高点21.0。一个月隐含波动率12.9,周一为15.25 *然而,一月期在2月份时还处于3.75的纪录低位,因此目前仍然很高 *风险逆转导致最近的大规模重新定价,从欧元买权到欧元卖权 *这就是交易商收取的用于下档保护的隐含波动性溢价 *也达到了顶峰,但走软速度很慢--交易商目前仍非常担心下行 *周二附近有大量期权到期,可能产生一定影响

完 编译 张涛;审校 李春喜

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