December 2, 2019 / 8:01 AM / 13 days ago

《汇市简讯》欧元/美元隐含波动率触及低点

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* 周一到期期权规模庞大,周二1.1030水准有16亿期权到期

* 本周余下时间1.1000-50到期期权有25亿,相关对冲活动协助抑制汇价走势

* 到12月31日1.09-1.12总计有800亿期权到期,1.10-1.11有550亿期权到期

* 上周隐含波动率触及记录低点,一个月期隐含波动率在3.9,三个月期为4.4

* 市场对冲成本极为低廉

欧元/美元期权到期情形

欧元/美元隐含波动率

完 编译 孙茉莉; 审校 张明钧

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