July 16, 2020 / 6:36 AM / 18 days ago

《汇市简讯》欧洲央行事件风险--期权显示欧元不会有太大反应

0620GMT - * 隔夜欧元/美元外汇期权在下一个工作日纽约时间上午10点到期 * 自周三开始覆盖到欧洲央行会议以来,获得的额外波动性溢价极小 * 隐含波动率从10.0升至12.0,现在为11.25--预期欧元对欧洲央行会议将反应平淡 * 在11.25波动率的简单跨式期权的期权费只有53个美元点子 * 这是持有者为了获利必须在任一方向上捕捉的波动幅度 * 做为参考,在覆盖到欧洲央行会议前只有47点子 * 对冲大量附近到期的期权可以帮助限制波动率

完 编译 张涛;审校 李春喜

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