September 9, 2019 / 6:36 AM / 9 days ago

《汇市简讯》美元/日圆期权暗示现汇有再度下跌之虞

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* 美元/日圆现汇走强已经减轻下跌压力,但下跌风险正升高

* 在现汇没有太大波动/缺乏获利潜力之际,期权隐含波动率下滑

* 一个月期波动率报6.85,8月底时报9.3;一年期波动率为7.1,8月底报7.6(仍高于8月低点)

* 不过风险逆转指标仍强力偏向日圆买权波动率升水

* 这样的状况在中长天期合约中特别明显

* 这些合约的价值衰减速度较慢,但若美元/日圆下跌则能迅速获利

美元/日圆隐含波动率

美元/日圆风险逆转指标

完 编译 张明钧;审校 张涛

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