March 9, 2020 / 7:53 AM / a month ago

《汇市简讯》美元/日圆隐含波动率创2008年危机以来新高

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* 隐含波动率衡量未来的波动率,决定期权价格

* 进入周一亚洲盘,隐含波动率自上周高点进一步跳升

* 一周期美元/日圆波动率从周五的15.0升至周一的25.0,2月中旬只有4.0

* 跨式期权盈亏平衡点双向报290个点子(波动率4.0时报45个点子)

* 一个月期波动率从周五的11.8升至今天的17.75,为2008年金融危机以来新高

* 美元/日圆一个月期风险逆转指标--日圆买权与卖权之间的波动率差--报5.1,为12年高位

* 周五时期权押注美元/日圆跌至100.00,现在快跌到了 (完) (编译 艾茂林; 审校 郑茵)

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