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《汇市简讯》美元/日圆隐含波动率降至六周低点,大选风险很小
2017年10月12日 / 早上7点59分 / 10 天前

《汇市简讯》美元/日圆隐含波动率降至六周低点,大选风险很小

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* 美元/日圆现汇受到期选择权影响,处于区间交投,压制波动率

* 日本大选的事件风险阻止一个月波动率进一步下降,但仍触及六周低点8.75%

* 日本刚宣布大选时一个月隐含波动率曾升至10.3%,日实际波动率只有5.1%

* 三个月波动率从10.0%降至8.9%,一年期从9月底高点10.15%降至9.5%

* 选举的尾部风险通过风险逆转来保护,而风险逆转维持强劲偏向日圆买权

* 一个月美元/日圆隐含波动率与实际波动率图表:reut.rs/2kJI1S8

完 编译 张涛;审校 蔡美珍

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