August 8, 2019 / 9:12 AM / a month ago

《汇市简讯》美元/日圆105.00有重大期权障碍,一个月期波动率大涨

0845GMT -

* 美元/日圆在105.00有重大期权障碍,104.00的规模更为庞大

* 市场在下方做空gamma,若跌破障碍位将加速下行

* 期权交易商对此知之甚详,因此本周期权价格大幅上涨

* 指标一个月期隐含波动率创下1月以来最大涨幅

* 一个月期隐含波动率周二回跌至7.25的过程中涌现买需,之后一直在7-8的区间高档交投

* 通过一个月风险逆转指标保护下档风险的成本,较上档高出1.8波动率

* 贸易、经济成长、美元疲软等风险酝酿,下档岌岌可危

美元/日圆一个月期隐含波动率

美元/日圆一个月期风险逆转指标

美元/日圆期权到期分布

完 编译 张明钧;审校 艾茂林

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