August 5, 2019 / 6:27 AM / 14 days ago

《汇市简讯》美元/离岸人民币期权创新高,后市恐波动加剧

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* 美元兑离岸及在岸人民币升破7,该水准是大规模期权障碍位

* 这波走势的速度及深度引发现汇及期权市场大规模空头回补

* 一个月期隐含波动率创下2015年人民币贬值以来最大升幅,跳涨两倍

* 一个月隐含波动率突破10.0,离岸人民币卖权溢价大幅升高

* 一个月期25 Delta风险逆转指标从0.3急升至3.0,偏向离岸人民币卖权

* 在两个月的期间内,行权价最高有到7.40的需求

美元/离岸人民币一个月期波动率

美元/离岸人民币一个月期风险逆转指标

完 编译 张明钧;审校 刘秀红

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