July 7, 2020 / 7:29 AM / a month ago

《汇市简讯》美元/离岸人民币破7震醒期权市场,凸显下档风险

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* 美元/离岸人民币跌破7.00的期权障碍,为3月以来首次跌穿

* 破7推动较短天期隐含波动率及覆盖下跌风险的需求

* 自周一以来,一周期隐含波动率由3.5%升至5.5%

* 指标一个月期波动率由4.0%升至5.0%,为5月初以来24小时内最大涨幅

* 离岸人民币风险逆转卖权相对买权溢价缩小至0.225

* 这是一年来上档波动率最低溢价

完 编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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