July 25, 2019 / 6:54 AM / 24 days ago

《汇市简讯》美联储会议是欧元/美元期权市场的一大防备重点

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* 欧洲央行会议前夕,隔夜欧元/美元隐含波动率在2019年高点附近交投

* 在7月31日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议进入日程之后,一周期波动率跳升2.0

* 目前波动率在8.0之上,此为1月初以来最高

* 8.0为跨式交易100个跳动点的升水/损益平衡点

* 市场显然对于欧洲央行及美联储造成现汇过度波动存有戒心

* 隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)已经完全反映美联储降息25个基点的预期,预期降息50个基点的机率仍为1:5

完 编译 张明钧;审校 李春喜

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