June 14, 2019 / 7:09 AM / a month ago

《汇市简讯》英镑/美元一个月期隐含波动率位于五年低点

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* 英镑/美元一个月期隐含波动率触及2014年以来的最低水准,报6.0%,说明存在潜在价值

* 这高于历史波动率(合理估值),但买家集聚,深跌幅度料有限

* 一个月期期权涵盖了美联储会议、G20会议、英国央行会议等事件,以及英国首相竞选可能引发的震荡

* 这代表若跨式策略充分对冲,可能有不错的风险回报

* 较长期隐含波动率维持大幅溢价,突显英国退欧风险

* 六个月期较三个月期的波动率溢价创2016年初以来最阔水平

完 编译 白云; 审校 蔡美珍

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