September 23, 2019 / 7:17 AM / 22 days ago

《汇市简讯》须对大规模欧元/美元期权的影响力保持警戒

0648 GMT -

* 周四有52亿欧元执行价为1.1000美元的期权到期,周二执行价1.1050美元的期权规模为17亿欧元

* 相关的对冲交易可能对近期汇率产生重大影响

* 未来几周,有1,500亿欧元执行价在1.09-1.12的期权到期

* 价格波动以及风险逆转指标暗示,不大可能突破这个区间

* 由于缺乏波动及预期波动较少,波动率跌向纪录低点

* 欧元风险逆转指标的看跌期权(卖权)和认购期权(买权)均无波动性溢价

* 期权暗示,下档更为脆弱,但风险较低 (完) (编译 李春喜 审校 张明钧)

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