September 25, 2019 / 9:11 AM / a month ago

《汇市简讯》60亿欧元期权到期前,欧元/美元期权对冲流动主导市场

0844 GMT -

* 周四大规模执行价在1.1000的期权到期,自上周以来就常被提起

* 目前规模扩大至近60亿--delta对冲的资金流动抑制了价格

* 持有曝险的投资人通常在执行价附近买/卖现金,以将风险最小化

* 这引发价格波动,也是了解到期期权位置/规模有益的原因

* 以这个执行价直接卖出跨式期权将获得32个点子的溢价

* 然而,对于趁波动卖出的投资人需要在期权到期时现汇价格接近1.10才能获利。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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