July 16, 2019 / 7:30 AM / 5 months ago

《汇市简讯》G20会后美元/离岸人民币期权波动率大跌,一年期创数年新低

0700GMT -

* G20峰会的贸易议题结果向好,引发大量美元/离岸人民币期权卖盘

* 原本担心贸易战升级及人民币现汇贬破7.00的投资人纷纷解除避险对冲

* 现汇缺乏波动,亦不利于做多波动率,自G20峰会以来加剧期权卖盘

* 一个月期隐含波动率几近腰斩,目前在3.25%,一年期跌至2015年汇改以来新低

* 风险逆转指标显示离岸人民币卖权/对冲上档风险的波动率升水大跌

完 编译 蔡美珍;审校 白云

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