March 1, 2018 / 8:10 AM / 6 months ago

中国保险:保监会发布资产负债管理五项技术监管标准,将实施分类监管

路透北京3月1日 - 中国保监会周四发布保险资产负债管理五项主干技术标准监管规则,从发布之日起试运行;试运行期间不对保险机构采取监管措施,但仍会持续进行监测。

保监会资金运用部副主任贾飙在新闻发布会上并表示,在该监管制度正式运行后,保监会将根据管理能力和匹配状况将保险公司划分为A、B、C、D四类;并推进出台《保险资产负债管理监管暂行办法》。

“我国保险市场发展还不成熟,特别是部分保险公司缺乏有效的治理结构,采取激进经营、激进投资的策略,导致业务快进快出、风险敞口过大以及流动性问题。”贾飙称,虽然适度的错配可以带来一定的收益,但过度错配、长期错配,将给金融机构经营带来极大的风险隐患,甚至是倒闭或破产。

他并谈到,此前对保险机构资产负债的监并未形成有效的制度体系;此次资产负债管理监管制度总体框架是一个办法和五项监管规则,一个办法即《保险资产负债管理监管暂行办法》,五项监管规则主要包括财产险公司和人身险公司的能力评估规则与量化评估规则,以及资产负债管理报告规则。

整套制度从定性和定量两个方面,综合评估各公司资产负债管理的能力和匹配状况,依据结果实施分类监管,构建业务监管、资金运用监管和偿付能力监管协调联动的长效机制。

能力评估规则是从目标策略、组织架构、人员职责、工作流程、系统模型、绩效考核等方面提出监管规范,促进保险公司资产负债管理工作形成有效的正反馈机制。

比如,规定组织架构应包括董事会、资产负债管理委员会、执行委员会、秘书处四个层级,明确账户管理、程序流程、数据交互等方面应当满足的标准,规范了模型的最低输出功能,要求将制度健全性和遵循有效性情况纳入公司考核体系等。

量化评估规则是通过构建模型和进行压力测试,从期限结构、成本收益和现金流等角度,全方位评估保险公司资产负债匹配状况,有效识别和计量资产负债错配风险。

比如,期限结构匹配衡量现金流在期限结构上的匹配程度,控制错配带来的不利影响;成本收益匹配衡量保险公司是否具备持续盈利能力,防范利差损风险;现金流匹配衡量公司是否能够维持流动性充足,防范流动性风险。

不过,贾飙也指出,中国金融机构不同情况地存在错配的情况,比如在保险业方面,70%的负债资金期限超过15年,而长期资产却缺乏,长钱短配现象客观存在。

“市场上找不到,所以需要我们自己创造,比如直接投资实体经济的30年的铁路、30年的公路……这也是为什么要发展我们自己的保险资管产品。”他对路透表示。

保监会称,在试运行期间,继续征求相关方面意见,及时评估完善,暂不针对各保险公司的评级结果采取监管措施。不过,保险资金运用监管部资金监管处副处长杜林在发布会上表示,这并不代表保监会不对机构进行监测。

“我们会逐步的通过完善系统来进行加强分析,加强风险监测,这个工作是一直在做的。”他称。

**开展分类监管**

保监会称,正式运行后,将根据管理能力和匹配状况将保险公司划分为A、B、C、D四大类。其中,对于能力高、匹配好的A类公司,适当给予支持性的监管政策,对于能力较低或匹配较差的C类、D类公司,实施针对性的监管措施,逐步构建业务监管、资金运用监管和偿付能力监管协调联动的长效机制。

“对于C类公司,我们初步考虑有下发风险提示函、下发监管函,进行专项的压力测试,进行现场检查等常规的行政监管措施,”杜林称,“对于D类公司,错配比较严重的公司,我们有包括限制他的投资比例限制资金运用的渠道和范围,以及从负债端业务范围方面进行相应的规范。”

贾飙并补充道,此后所有的分类监管工作将根据真正实际运行状况分类之后确定,“对于像C类D类这些公司,在渠道范围、比例监管等这些监管红线上是一定要给予严格的红线控制。”

他并谈到,下一步保监会将推进出台《保险资产负债管理监管暂行办法》,目前起草工作已完成,正处在征求意见阶段;A、B、C、D的分类会放到该暂行办法中。

同时,还将搭建资产负债管理监管系统模块,指导公司准确填报指标信息,在试运行期间对季度报告进行研究分析,跟踪监测相关风险;组织开展资产负债管理能力自评估及监管试评估,推动保险公司健全组织架构,完善管理流程,提升管理水平。

中国保监会近日发布《保险资产负债管理监管办法(征求意见稿)》并征求意见,称保险公司应根据保险业务和资金特点,划分“普通账户”和“独立账户”,实行分账户资产负债管理和资产配置管理;同时依据综合评级结果,对a、b、c、d四类保险公司实施差别化监管。(完)

参看详情,请点选保监会网站here (发稿 马蓉; 审校 乔艳红)

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