December 19, 2017 / 4:23 AM / a month ago

中国债市动态:交投偏淡期现货窄幅波动,跨年资金显紧现券情绪略低落

路透上海12月19日 - 中国银行间债市周二现券收益率波动微弱,国债期货亦窄幅震荡。交易员表示,短期消息面暂时淡静,资金面尚属平稳但跨年资金仍供不应求,机构多数忙于对付跨年资金备付,主要活跃券成交量也明显下降,市场整体交投积极性有限。

“债券(价格)跌了一丢丢,没啥,成交量也不高,”上海一银行交易员称,年底了估计也就这样了,要进入震荡模式了。

他并表示,现券整体情绪还是比较低落,收益率仍存在上行压力,包括资管新规等监管动向预计等年后再有新的进展。

交易员透露,10年国开债活跃券170215最新成交在4.7950%,上日尾盘在4.7900%。10年国债170025临近中午暂无成交,最新报价为3.90/3.89%,上日尾盘成交在3.89%。

“要跨年了都忙找钱呢,就几个交易户在折腾一下,所以上上下下也就这样了我们也不参与了,”北京一券商交易员表示,市场最近清淡不少,活跃券成交也大不如前。

银行间市场周二年内及跨年资金供需两极分化愈发严重;隔夜资金明显过剩,减点(低于加权利率)融出已现,而跨年期限的回购利率水涨船高,非银机构融入14天资金利率已高至8%。

业内人士周二透露,财政部上午进行国债做市支持操作,本次随买操作标的券--五年期国债170014CN170014=CFXS中标收益率为3.8870%,竞标倍数2.07倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.410元人民币,较上日结算价涨0.01%;10年期国债主力合约T1803收报92.855元,较上日结算价涨0.02%。(完) (发稿 吴芳; 审校 乔艳红)

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