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中国债市动态:期现货延续小幅向暖势头,短期资金平稳提供支撑
2017年9月25日 / 凌晨4点26分 / 1 个月内

中国债市动态:期现货延续小幅向暖势头,短期资金平稳提供支撑

路透上海9月25日 - 中国债市周一早盘期现货延续暖意,银行间现券收益率小幅下行1-2个基点,其中30年期国债买盘明显,收益率跌幅更甚。交易员表示,资金面回归平衡状态,支撑现券短期情绪尚可,而超长债买盘不排除与部分机构空头回补等因素有关,但后市整体趋势性机会仍难觅。

“今天情绪还算可以,延续上周五了,资金基本正常,10年国开债下行有2个基点,国债1.5个bp吧,”北京一券商交易员表示,盘面来看,买盘基本集中在基金类机构为主。

他并解释称,值得注意的是,30年国债170015买盘较多,其收益率连续两个交易日下行达6个基点,但具体原因尚不明确,初步猜测不排除有空头回补的可能,不过也可能是压缩利差的因素。

央行今日公告称,临近月末财政支出力度加大,可一定程度对冲央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素.为维护银行体系流动性基本稳定,今日开展了2,000亿元逆回购操作。据此计算,单日将净回笼800亿元。

尽管央行公开市场周一转为单日净回笼,银行间市场整体资金面仍相对均衡。今日因有存款准备金例行调整,盘初供给稍显偏紧,但随后大行一波供给令存款类机构平头寸基本没有太大压力,不过相对而言,跨季资金供需依然不宽裕,尤其是非银机构仍只能高价融入。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.1920%/4.1875%,上日尾盘为4.2150%/4.2050%;剩余期限约10年的国债170018报价在3.60%/3.5975%,上日尾盘为3.64%/3.6100%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.670元人民币,较上日结算价涨0.12%;10年期国债主力合约T1712收报95.280元,较上日结算价涨0.18%。(完) (发稿 吴芳; 审校 乔艳红)

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