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中国债市动态:期货弱势拖累现券,对十九大结束后央行态度预期谨慎
2017年10月23日 / 凌晨4点03分 / 1 个月前

中国债市动态:期货弱势拖累现券,对十九大结束后央行态度预期谨慎

路透上海10月23日 - 中国债市周一早盘仍偏弱,中金所国债期货弱势更为明显,受其拖累银行间债市现券收益率先下后上。尽管公开市场延续大力投放,但明日十九大就将闭幕,机构多认为维稳操作即将结束,伴随而至的就是央行将转向净回笼,谨慎预期之下债市依旧承压。

交易员认为,基本面趋好的担忧虽暂时消除,但暂时亦看不到转弱迹象,而政策中性基调不改,现券仍然缺乏走强基础,料震荡偏弱局面难改。

“(收益率)下去又上来了,感觉市场怕大会以后(央行)开始收流动性,明天还能舒服一天,所以蛮多机构提前空(国债期货),”上海一银行交易员称。

中国共产党第十九次全国代表大会于上周三(18日)开幕,将于明日(24日)闭幕。

上海另一银行交易员谈到,上午主要是国债期货走势太弱,现券受到拖累,但收益率整体升幅不大,本周将招标的七年国债表现较差,收益率上行达3个基点(bp)左右。

他并表示,目前市场预期未见好转迹象,配置力量虽然也不算弱,但也只是根据市场节奏平稳进行,交易户情绪始终低迷,若没有实质性利好,债市仍难有作为。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.900元人民币,较上日结算价跌0.12%;10年期国债主力合约T1712收报94.015元,较上日结算价跌0.14%。

交易员透露,剩余期限近10年的国债170018最新成交在3.73%附近,上日尾盘为3.72%;同期限国开债170215成交在4.3175%,上日尾盘为4.3125%。

中国央行今日公告称,为对冲税期高峰、政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性基本稳定,今日开展2,000亿元人民币逆回购操作,其中七天期1,100亿元,14天期900亿元。据此计算,单日净投放1,400亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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