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中国债市动态:标普降级无影响期现货稍显暖意,资金压力持续缓和
2017年9月22日 / 凌晨4点08分 / 1 个月前

中国债市动态:标普降级无影响期现货稍显暖意,资金压力持续缓和

路透上海9月22日 - 中国债市周五早盘期现货均稍显暖意,未受国际评级机构标普调降中国主权评级影响;银行间市场现券收益率小幅下滑1-2个基点(bp),中金所国债期货在上日盘中闪跌后震荡回升,已基本回到跌势起点附近。

交易员指出,资金面一日好过一日,尽管尚未转松,但已基本能供需平衡,而且十九大前政策面仍会维持稳定,不过目前依旧缺乏做多触发因素,市场情绪不高,预计季末债市难有破局动力。

“(10年活跃券收益率)下了1.5bp,标普这个没啥影响,上次穆迪已经搞过了,标普也就是跟随吧。”华南一券商交易员称。

他透露,早盘10年国开债活跃券170215和国债活跃券170018成交收益率分别在4.22%和3.6275%附近。

继5月穆迪下调中国评级后,标普昨日也宣布调降中国评等。中国财政部周五迅速回应称,标普调降中国评级是一个错误的决定,是对中国经济的误读,中国仍将保持较强的经济增长韧性。

标普全球评级周四调降中国长期主权信用评级,称因强劲信贷增长提高了风险。标普将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”,因数年来为实现政府的经济增长目标而实施的信贷刺激,令中国面临控制由此滋生的金融风险的挑战。

上海一银行交易员谈到,一方面是资金压力不断缓和,此外最近黑色系为首的商品价格跌幅较大,均对现券形成支撑,不过目前市场信心依旧不足,亦难看到走强空间。

上述券商交易员亦认为,季末乃至十九大召开前债市都难以摆脱僵持走势,“维稳期小幅震荡。”

一级市场方面,财政部上午招标发行的三个月期贴现国债,加权中标收益率3.0888%,边际中标收益率3.1776%,投标倍数1.82倍。

央行公开市场今日进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,000亿元,28天期200亿元,连续第三天完全对冲当日到期量。按逆回购口径计算,本周净投放4,500亿元;若考虑MLF到期,本周全口径净投放3,365亿元。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.22%/4.2150%,上日尾盘为4.2350%/4.2275%;剩余期限约10年的国债170018报价在3.64%/3.62%,上日尾盘为3.64%/3.6250%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.515元人民币,较上日结算价涨0.07%;10年期国债主力合约T1712收报95.040元,较上日结算价涨0.08%。(完) (发稿 边竞;审校 乔艳红)

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