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中国债市动态:现券波动有限期货盘中异动,市场情绪仍偏谨慎
2017年9月21日 / 凌晨4点22分 / 1 个月前

中国债市动态:现券波动有限期货盘中异动,市场情绪仍偏谨慎

路透上海9月21日 - 中国债市期现货周四早盘多数时间波动甚微,不过临近收市时中金所国债期货突现急速下跌,10年国债期货主力合约一度跌逾0.3%,虽然可能是乌龙单触发且随后很快收窄跌幅,但还是拖累银行间市场现券收益率略有上行。

交易员指出,资金面虽仍属紧平衡,但逐日趋缓的态势已较为明显,流动性压力缓和后交易热情仍未现提升,表明市场情绪依旧偏谨慎,预计季末前现券仍以窄幅震荡为主。

“(国债期货闪跌)估计是搞错单然后触发止损单了,现券跟着反应了点,半个bp吧。感觉(十一长假前)还能持有头寸,现在就是没人敢拉。”北京一券商交易员称。

中国金融期货交易所国债期货在北京时间11:22直线跳水,其中10年期国债主力合约T1712在1分钟左右时间内跌幅由0.05%迅速扩大至约0.36%,并伴随着持仓量快速下降,之后虽有所反弹,但午盘收报94.965元,仍较上日结算价跌0.15%。

五年期国债期货主力合约TF1712早盘则收报97.445元,较上日结算价跌0.08%。

上海一银行交易员亦认为,国债期货的跳水可能属于乌龙事件,对市场走势应没有趋势性导向,不过这也表明当前市场情绪不高,此前一度预期可能出现的“抢跑”力度也很微弱,料现券暂时维持整理格局。

一级市场方面,进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债,中标收益率分别为4.2801%、4.3322%和4.3664%,对应投标倍数2.26倍、2.21倍和2.39倍。与二级估值水平相比整体偏高。

央行公开市场今日进行了总额600亿元人民币的逆回购操作,其中七天期400亿元,28天期200亿元,连续第二天完全对冲当日到期量。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.23%/4.2225%,上日尾盘为4.2175%/4.2115%;剩余期限约10年的国债170018报价在3.63%/3.62%,上日尾盘为3.6275%/3.61%。(完) (发稿 边竞;审校 林高丽)

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