July 9, 2019 / 4:45 AM / 7 days ago

中国债市动态:现券窄幅波动期货走势稍强,金融数据出炉前观望氛围较重

    路透北京7月9日 - 中国债市周二现券窄幅波动,国债期货走势稍强,主要利率债活跃
券收益率波动不大,中金所10年期国债期货主力合约早盘收升0.11%;交易员指出,市场整
体对后市预期仍偏强,但短期流动性收敛,美债收益率走升等利空因素,令场内观望氛围较
重,早间成交偏清淡。
    
   交易员并称,同时机构对国内未来经济下行仍存在担忧,短期等待6月金融数据落地。
    
   华南一银行交易员指出,今天现券比期货振幅还小点,几乎没波动。短期主要还是看基
本面,现在数据时好时坏,大家也没有明确的方向,所以大多都是在观望。
    
    “今天成交很稀少,一上午国开190210没到100笔,”北京一券商交易员称。 
    
    剩余期限近10年的国开190210券收益率最新成交3.5625%,上日尾盘为3.565%;剩余期
限近10年的国开190205券收益率最新成交在3.7088%,上日尾盘为3.71%;10年期国债190006
券成交在3.18%,上日尾盘为3.1825%。    
                
    路透综合逾30位分析师的调查预估中值显示,中国逆周期政策力度加大在6月金融数据
上有所显现,专项债放量推高6月社会融资规模增量升至1.95万亿元,6月新增
人民币贷款将季节性回升至1.7万亿元,M2增速较前月微升,流动
性较为充裕。
    
    前述银行交易员并认为,包商银行被接管后,市场流动性出现了断层,央行为维稳资金
面,暂时放任放任价格走低,但这并不是一种常态,因此短期资金价格上升也在预期当中,
并不会对收益率产生太多的影响。
    
    银行间市场周二隔夜回购加权利率早盘涨逾30个基点(bp)至1.76%附近,自上周五以
来三日累计涨幅已达92bp左右。交易员称,央行公开市场超过两周未进行操作,资金经历自
然回收后,价格向正常回归并不意外,目前总体心态也较为平稳。    
              
    美国公债收益率曲线周一触及一个多月最平水准,因投资者缓和市场对上周五6月强劲
就业数据的反应。尽管交易商显著降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月晚些时候大
举降息的预期,但长债收益率仍下跌。    
        
    以下为中国金融期货交易所五年和10年期各主力合约的最新情况:  
 北京时间11:4       五年期               10年期
      6                           
                 TF1909               T1909       
  现价(元)         99.61               98.055
 较上结算价涨        0.05%                0.11%
      跌                          
 盘中最高(元       99.640               98.075
      )                          
 盘中最低(元       99.565               97.940
      )                          
 (完)

 (发稿 张晓翀;审校 吴芳/吴云凌)
  
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