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亚洲

中国债市动态:短券收益率跌幅略明显,资金持续宽松收益率曲线增陡

    路透上海1月13日 - 中国银行间债市周三早盘10年期利率债走势平稳,三年左右等短端
收益率跌约2-3个基点(bp),幅度略明显。交易员称,尽管央行逆回购规模再创20亿元“
地量”,但总量宽松的流动性继续对短券形成支撑。
    
    至于12月金融数据的影响,现券已在上日尾盘时得到消化,惟国债期货收盘较早未能享
受买盘热情,今日有所回补。
    
    上海一券商交易员表示,早盘还是短券表现稍好,“流动性宽松走出来的行情,(收益
率)曲线陡峭化。”
    
    中债国债到期收益率曲线显示,去年12月至今,一年期品种收益率跌幅
已经超过50bp,三年约26bp,五年以上跌幅最大仅为15bp。
    
    以下为上日和去年12月初中债各期限国债到期收益率曲线对比图表:
    
           
    10年期国债200016最新成交在3.14%,与上日尾盘持平;三年期国债200014券最新成交
在2.69%,上日尾盘为2.72%。
    
    新债方面,财政部上午招标续发的两年期国债,加权中标收益率为2.4909%,与2.49%的
预测均值一致;五年期加权中标收益率为2.8627%,稍低于2.88%的预测均值。两期债定位均
低于中债到期收益率曲线代表的二级,差距分别约10bp和8bp。
 
               
    以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:    
   北京时间11:41         两年期           五年期          10年期
                     TS2103           TF2103           T2103       
 现价(元)                  100.605          99.990          97.980
 较上结算价涨跌                0.09%           0.13%           0.12%
 盘中最高(元)              100.605         100.015          98.040
 盘中最低(元)              100.530          99.890          97.890
  (完)

    
 (发稿 李宏薇;审校 杨淑祯)
  
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