September 9, 2019 / 6:11 AM / 3 months ago

中国债市:境外机构8月在银行间市场增持119亿债券,持有规模续创新高

    路透上海9月9日 - 中国上海清算所最新数据显示,8月境外机构上清所托管量转为小降133亿元。结合中债登数据计算,尽管境外机构当月在中国银行间债市持有占比略降至2.41%(上月为2.43%),但单月仍增持人民币债券规模合计119亿元,8月末持有人民币债券规模升至20,282亿元,继续创出新高。
    
    8月人民币汇率大幅贬值,但外资并未因此暂停增持中国债券的步伐。中央国债登记结算公司此前公布数据显示,8月境外机构债券托管量连九个月净增,当月增253亿元人民币;7月则为增持534亿元。     
    
  
          
   
    数据显示,8月末境外机构上清所债券托管余额为3,043亿元,其中境外机构同业存单当月转为净减持,规模154亿元,托管余额为2,213亿元。
  
  
    8月末上清所债券托管余额为212,658亿元,当月增2,822亿元;分项来看,中期票据增加仍旧明显,单月增加规模871亿元;同业存单当月托管量增639亿元,期末托管余额为100,532亿元。
    
   
    上清所数据还显示,8月托管量变化较大的品种中,金融债增加495亿元,超短期融资券增312亿元,短期融资券托管量则小降183亿元。
    
    8月在中美贸易战持续升级背景下,人民币兑美元即期当月累计贬3.63%,创1994年汇率并轨以来最大单月跌幅。  
                                   
     以下为8月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位:亿元人民币):          
                             8月末           8月净增      2019年净增
 超短期融资券                   17,111              312       2,356 
 非公开定向债务融资工           19,663               51         667 
 具                                                       
 短期融资券                      4,699             -183        -172 
 区域集优中小企业集合                0                0           0 
 票据                                                     
 信贷资产支持证券                  411                0           0 
 金融企业短期融资券              1,106              137         646 
 非金融企业资产支持票            3,043              207       1,191 
 据                                                       
 金融债                          3,625              495       1,035 
 中期票据                       59,489              871       6,632 
 同业存单                      100,532              639       1,673 
 项目收益票据                      104                0          -5 
 绿色债务融资工具                  534               20         189 
 政府支持机构债券                2,330              260       1,280 
 合计                          212,658            2,822      15,504 
 外币债券(折人民币)              1,035                0           0 
               
 以下为8月上海清算所固定收益产品发行量(单位:亿元人民币):  
    
                          8月       2019年全年
 超短期融资券               2,698      20,458 
 非公开定向债务融资工具       538       4,255 
 短期融资券                   626       3,026 
 区域集优中小企业集合票         0           0 
 据                                 
 信贷资产支持证券               0           0 
 金融企业短期融资券           397       2,196 
 非金融企业资产支持票据       249       1,579 
 金融债                       525       1,455 
 中期票据                   1,652      12,391 
 同业存单                  17,278     114,756 
 项目收益票据                   0           0 
 绿色债务融资工具              20         189 
 政府支持机构债券             260       1,480 
 合计                      24,255     161,798 
 外币债券(折人民币)             0           0 
                  
   以下为2019年8月末中债登统计口径,按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币):
    
                              月末余额    当月增减   较上年末变
                                                       化(%)
 按债券口径合计                  629,177      8,288        9.20%
 一、银行间债券市场              602,964      8,162        8.03%
 1.政策性银行                     19,402       -107       -1.93%
 2.商业银行                      408,315      5,464        9.49%
  2.1全国性商业银行及其分       309,054      4,019        9.68%
 支行                                                
  2.2城市商业银行                54,502        743        2.01%
  2.3农村商业银行                38,208        618       20.20%
  2.4农村合作银行                   121         -2       27.08%
  2.5村镇银行                       124          8       76.61%
  2.6外资银行                     5,553         44       11.07%
  2.7其它银行                       753         34       -0.06%
 3.信用社                          7,992        191        8.51%
 4.保险机构                       17,953        186        9.62%
 5.证券公司                        7,349        332        8.29%
 6.基金公司及基金会                   66          4       54.69%
 7.其他金融机构                    1,342         48        1.18%
 8.非金融机构                         15          0       -8.80%
 9.非法人产品                    107,367      1,779        5.30%
  其中:商业银行理财产品         18,644        614       -0.90%
 10.境外机构                      17,239        253       12.72%
 11.其他                          15,925         12       -1.85%
 二、柜台市场                      8,664        -71       11.63%
 三、交易所市场                   17,519        197       -2.28%
 四、自贸区市场                       30          0        0.00%
        
   注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。
    
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

    
 (发稿 吴芳;审校 边竞/张喜良)
  
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