April 2, 2019 / 6:19 AM / 20 days ago

中国外汇:正式推出人民币对美元外汇掉期估值服务--外汇交易中心

路透北京4月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周二宣布,为进一步完善银行间市场风险缓释体系,帮助市场成员进行存续合约管理,从即日起正式推出人民币对美元外汇掉期估值服务。

刊登在外汇交易中心网站上的新闻稿指出,该服务的用户范围为外汇掉期市场成员。

估值算法是将存续合约中所有远端起息日未到期的美元现金流通过交易中心T日16:30人民币对美元即期收盘价和16:30的交易中心人民币对美元外汇掉期曲线换算成人民币,与该未到期合约中相同起息日未到期的人民币现金流轧差得到净额,再用T日的Shibor3M利率互换收盘曲线进行贴现,最后得到合约净额的贴现值即为合约估值。

新闻稿称,估值合约覆盖全面,市场成员可以每日获取本机构所有人民币对美元外汇掉期存续合约的估值数据,包括即远、远远等各类外汇掉期合约,并可同时获得T+0和T+1估值数据。

估值结果应用广泛。交易中心采用市场普遍认可的现金流贴现模型和基准数据源进行估值计算,并在交易冲销等需要应用外汇掉期估值数据的业务运行中不断完善。自2016年以来,已有30多家市场成员使用外汇掉期估值进行交易冲销。市场成员还可将其应用于交易中心组合对账的估值核对等交易后服务,实现存续合约的风险管理。

市场成员可直接联系中国外汇交易中心进行外汇掉期估值服务的申请。

中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,3月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交16.9万亿元人民币,较上月增63.6%;其中人民币外汇掉期成交118,975.7亿元,较上月增69.4%,其中隔夜掉期占比59.8%。(完)

更多细节,请点选:here (发稿 李文科;审校 张喜良)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below