October 17, 2019 / 4:14 AM / a month ago

中国货币市场:回购利率小幅回落资金续改善,缴税临近但料压力有限

    路透上海10月17日 - 中国银行间市场周四资金面进一步改善,主要回购利率续小幅回
落。交易员表示,继上日央行意外MLF操作提振流动性信心后,今日资金继续向平衡偏宽转
变,虽然缴税近且料本月规模偏大,部分非银拆借可跨缴税周期的七天期,价格亦略偏高,
但多数机构预期仍属平稳。
         
   “资金宽松一些了,早盘有大行在积极融出,但是补隔夜的还是有,整体比较均衡,虽
然据说这个月缴税量大,但是昨天央妈突然给钱了,大家估计也都松了口气吧。”华北一银
行交易员说。
    
    华北一券商交易员介绍,早间隔夜资金加权价格拆入并无压力,拆入五天期限资金也是
按照隔夜加权利率定的,“后面逐渐还有跨缴税和跨月,(对于非银来说)还是早跨早安心。
” 
    
    中国央行周四公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购
操作。此亦为央行连续第11日暂停逆回购操作。今日亦无逆回购到期,故据此计算,今日既
无投放亦无回笼。
    
    “一早就有机构过来塞钱,感觉挺松的了,今天AA+的七天价格加点20bp(基点),正好
可以跨缴税,”华北一券商交易员称,不过目前资金价格整体还是有点偏高,估计缴税前价
格还可以再下来一点点。

    央行周三罕见地在并无任何到期的情况下,开展了2,000亿元中期借贷便利(MLF)操作。
业内人士认为,央行的意图一方面是调节流动性平滑MLF到期,进而亦可对冲税期,另一方
面亦旨在维持MLF的稳定连续操作,以为随后的贷款市场报价利率(LPR)报价提供基准。
 
    
    根据国家税务总局办税日历,因国庆假期,10月申报缴纳增值税、所得税等的截止期限
延至24日。    
    
   以下为主要货币市场利率报价:
 北京时间11:45               今日(%)        上日(%)      变动(bp) 
 质押式回购加权平均利率                                            
 其中:隔夜                          2.5788       2.6857      -10.69
 七天                               2.6543       2.7097       -5.54
 14天                               2.6931       2.7325       -3.94
 上海证交所质押式回购利率                                          
 其中:隔夜                          2.6850       2.7100       -2.50
 七天                               2.7800       2.8450       -6.50
 14天                               2.8850       2.8550       +3.00
 回购定盘利率                                                      
 其中:隔夜                          2.6000       2.7200      -12.00
 七天                               2.8000       2.8500       -5.00
 14天                               2.7500       2.8500      -10.00
 Shibor                                                            
 其中:隔夜                          2.5850       2.6940      -10.90
 七天                               2.6630       2.6860       -2.30
 三个月                             2.7360       2.7320       +0.40
 
  备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

    
 (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
  
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