October 25, 2018 / 3:45 AM / 20 days ago

中国货币市场:税期高峰资金仍宽松,隔夜利率跳水跨月供给亦量大价优

    路透上海10月25日 - 中国银行间市场周四早盘资金面宽松。月末在即,非跨月资金需
求缩水,隔夜回购定价大幅跳水逾15个bp(基点);而今起跨至下月到期的七天品种,加权平
均利率也未明显走高,交易员反映跨月成本较周初有所下跌。
    
    交易员称,尽管近期有三季度缴税高峰和地方债发行扰动,央行连续大额逆回购进行净
投放,保障市场流动性充沛,税期过后资金面更有望保持宽松,关注央行会否顺势减少或暂
停投放。
    
    上海一保险交易员称,今日有大行出隔夜回购报价2.14%,比昨日加权低了很多,引领
市场隔夜价格整体下跌。而跨月也不贵,仅在2.7%左右,且出资机构不少。
    
    他表示,预计缴税影响接下来将入尾声,不排除央行公开市场操作月末会转向回笼。
        
    中国央行周四称,考虑到今日金融机构退缴法定存款准备金,可部分对冲税期高峰和政
府债券发行缴款等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,进行1,000亿元人民币逆
回购操作,期限七天;据此计算,单日净投放1,000亿元。
    
    央行自上周五(19日)起恢复公开市场操作,最近五个交易日已连续净投放5,200亿元,
其中仅今日净投放的1,000亿元为跨月资金。
         
    国家税务总局公布的办税日历显示,因有国庆假期,10月缴纳增值税、消费税、所得税
等的申报截止日期顺延至10月24日。

    以下为主要货币市场利率报价:    
 北京时间 11:33              今日(%  上日(%  变动(bp) 
                             )       )       
 质押式回购加权平均利率                                 
  其中:隔夜                  2.2028  2.3700       -16.72
      七天                   2.5950  2.5946        +0.04
      14天                   2.6166  2.6686        -5.20
 上海证交所质押式回购利率                               
  其中:隔夜                  2.4950  2.4850        +1.00
      七天                   2.6650  2.7250        -6.00
      14天                   2.6500  2.7200        -7.00
 回购定盘利率                                           
  其中:隔夜                  2.2300  2.4000       -17.00
      七天                   2.6400  2.6300        +1.00
      14天                   2.8000  2.8500        -5.00
                                             
 Shibor                                                 
  其中:隔夜                  2.2150  2.3930       -17.80
      七天                   2.6300  2.6310        -0.10
      三个月                 2.9480  2.9240        +2.40
    备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

    
 (发稿 吕雯瑾;审校 林高丽)
  
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