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中国货币市场:隔夜供给一般跨月价高量少,下周逆回购到期多压力不减
November 24, 2017 / 4:03 AM / 24 days ago

中国货币市场:隔夜供给一般跨月价高量少,下周逆回购到期多压力不减

    路透上海11月24日 - 中国银行间债市周五早盘隔夜供给一般,好在轧平头寸问题不大
。今日起七天期品种即可跨月,但供给极少且价格偏高。交易员称,下周逆回购到期量接近
万亿,又包含月末时点,若无其他流动性补充,只能观望央行如何操作定调悲喜。
    
    华北一银行交易员表示,早盘资金“肯定说不上很宽松,就是头寸还能平。匿名(报价
系统)上价格挂的比全市场加权都高,量还少。”
    
    她并称,目前可跨月的七天期品种供给稀少,下周逆回购到期量不小而且跨月,只能寄
望央行如何操作,市场心态谨慎。
    
    央行稍早进行了500亿元人民币逆回购操作,本周累计净投放1,500亿元。据统计,下周
逆回购到期量为9,500亿,超过本周6,400亿逆回购到期以及800亿国库现金到期量之和。
    
    上海一券商交易员补充说,稍早对非银机构融出七天期资金价格报在5.2%-5.8%,在5.4
%附近有成交,不过规模较为有限。
        
    以下为主要货币市场利率报价:   
 北京时间11:45             今日(%)  上日(%)  变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                          
 其中:隔夜                 2.7839   2.8122      -2.83
  七天                     2.9008   2.9040      -0.32
 14天                      4.6945   4.8681     -17.36
 上海证交所质押式回购利率                            
 其中:隔夜                 4.4050   4.4850      -8.00
  七天                     5.2300   4.9450     +28.50
  14天                     4.6500   4.9000     -25.00
 回购定盘利率                                        
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS  2.8000   2.8000      +0.00
 >                                           
  七天                     3.4400   3.0800     +36.00
  14天                     5.0000   5.0300      -3.00
 Shibor                                              
 其中:隔夜                 2.7970   2.8030      -0.60
 七天                      2.8730   2.8710      +0.20
 三个月                    4.6722   4.6518      +2.04
   备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
  

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