August 8, 2018 / 4:27 AM / 4 months ago

中国货币市场:隔夜回购利率跌破1.5%创逾三年低点,国库现金到期影响甚微

    路透上海8月8日 - 中国银行间市场周三资金面泛滥之势丝毫未改,尽管今日1,200亿元
国库现金定存到期回笼等量资金但影响甚微,隔夜质押式回购加权价格再跌近20个bp至1.4%
,刷新逾三年低点;评级AAA的全国性股份制银行三个月期NCD发行利率报价跌破2%创下历史
新低。
    
    交易员表示,短期预计资金利率继续下行态势难改,虽然8月缴税周期临近,但是在宽
松无虞的流动性背景下,料扰动极为有限。  
    
   “隔夜、七天利率都在下,存单价格更是吓人,三个月的存单已经到1.9%,不过后来上
来一点,一开始也都是国开行这种大行买下去,其它机构基本还是在2%附近成交。”上海一
基金交易员称,一年期股份制银行存单价格目前暂稳定在2.9%附近,较历史低位2.7%仍有近
20个基点的下行空间。
    
    她表示,今日的1,200亿元国库现金定存到期基本没有任何影响,七天的融出价格昨天
还在2.2%,今天出价也在2.1%附近了。         
    
     中国央行周三公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收中央国库现金管
理到期等因素的影响,今日不开展公开市场操作。至此央行已连续12日未开展公开市场操作
。据此计算,今日公开市场方面零投放零回笼,仅1,200亿元国库现金定期存款到期将收回
等量流动性。
    
    
    上海银行间同业拆放利率(Shibor)今日继续整体下行,隔夜、七天品种分别报1.4220%
、2.3450%,较上日下跌19.1、4.1个bp(基点)。
    
    华北一券商交易员表示,8月还将有一笔逾三千多亿规模的MLF到期,如果央行不进行续
作,会给市场太强的信号意义,而在目前极为充沛的资金情况下,若央行持续续作,估计8
月缴税因素基本也不会有太大的影响。
    
    据路透统计,8月仅有一笔MLF(中期借贷便利)到期,到期日为8月15日,规模3,365亿元
。
                
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:05                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.4062     1.5835     -17.73
      七天                     2.2582     2.2490      +0.92
                                                  
      14天                     2.1596     2.2228      -6.32
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.3000     2.1250     +17.50
                                                  
      七天                     2.2600     2.3150      -5.50
                                                  
      14天                     2.2700     2.3700     -10.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    1.4300     1.6200     -19.00
                                                  
      七天                     2.3000     2.3000      +0.00
                                                  
      14天                     2.4000     2.3000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   1.4220     1.6130     -19.10
                                                  
       七天                    2.3450     2.3860      -4.10
                                                  
       三个月                  2.8420     2.8950      -5.30
                                                  
 
    备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

    
 (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
  
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