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中国货币市场:隔夜宽松七天因跨月紧俏,公开市场连两日对冲到期显中性
November 28, 2017 / 4:20 AM / in 14 days

中国货币市场:隔夜宽松七天因跨月紧俏,公开市场连两日对冲到期显中性

    路透上海11月28日 - 中国银行间债市周二资金面仍呈现结构性需求矛盾,隔夜资金较为宽松,跨月的七
天资金供不应求。交易员称,央行公开市场连续两日完全对冲到期,中性态度明显,月末时点致跨月资金拆借
难度较大,非银机构尤甚,未来两日逆回购到期量仍偏高,仍需关注央行对冲情况。     
    
   “隔夜很松的,但是跨月的七天不太好借,14天又太贵,借的人少。”上海一银行交易员表示,央行公开
市场态度比较中性,月末还剩两天应该问题不大,不过相对来说,银行轧平头寸难度仍要好于于非银机构。
    
    她并表示,即便度过月末,12月又临近季末年底,预计月初资金也不会太宽松,监管层去杠杆的基调下资
金波动也在加大,机构普遍忧患意识增强,多数会提前备付跨年跨季资金。
    
    央行公开市场今日进行总额2,500亿元人民币逆回购操作,其中七天期1,300亿元,14天期1,100亿元,63
天期100亿元,连续第二日完全对冲到期量。据路透统计,本周公开市场共有9,500亿元逆回购到期,其中今日
到期2,500亿元。
    
     “七天我们是3.44%借的,我看好多机构跨月都报的5%以上了,”华北一券商交易员称,隔夜资金加权拆
入问题不大,但是七天难度较大且价格高企,“看看后面两天的情况吧,跨完月末,(即便)下个月也还得要早
早想跨元旦的事儿啊,”她称。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:01                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.7803     2.8087      -2.84
      七天                     2.8644     2.8748      -1.04
                                                  
      14天                     4.7266     4.6628      +6.38
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.1350     3.9850     +15.00
                                                  
      七天                     4.9950     5.2000     -20.50
                                                  
      14天                     4.5000     4.6350     -13.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.8000     2.8200      -2.00
                                                  
      七天                     3.4500     3.4400      +1.00
                                                  
      14天                     4.9000     4.8000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.7990     2.8190      -2.00
                                                  
       七天                    2.8830     2.8830      +0.00
                                                  
       三个月                  4.7280     4.7103      +1.77
                                                  
 
   备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳; 审校 乔艳红)
  

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