July 18, 2018 / 10:41 AM / 5 months ago

中国金融:中金所就两年期国债期货合约交易细则征求意见

路透上海7月18日 - 中国金融期货交易所周三发布两年期国债期货合约交易细则的征求意见稿,合约标的为面值200万元人民币、票面利率3%的名义中短期国债;可交割国债为发行期限不高于五年,合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债。

两年期国债期货合约交易代码为TS,采取实物交割、百元净价报价,最小变动价位为0.005元;每日价格最大波动限制是上一交易日结算价的+/-0.5%,合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的+/-1%。

中金所已上市的国债期货有五年、10年两个标准期限品种,2017年2月27日启动了两年期国债期货的仿真交易。

中金所当日还修订了风险控制管理办法和国债期货合约交割细则,向社会征求意见;征求意见期限至7月24日。

国债期货合约交割细则修订稿显示,规定期限内买卖方未能交割的,可以采取差额补充的方式了解未平仓合约。两年期国债期货差额补偿的比例为合约价值的0.5%,五年、10年国债期货差额补偿比例分别为0.8%和1%;而修订前国债期货差额补偿比例统一为1%。

修订后的风控管理办法显示,强制减仓中的申报平仓数量方面,两年期国债期货申报平仓数量为D2交易日收市后,以涨跌停板价格申报未成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于等于D2交易日结算价的0.5%的所有持仓;五年、10年国债期货上述比例分别为1.5%和2%。修订前国债期货统一为2%。

强制减仓制度是指交易所当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。(完)

参看详情,可点选中金所网站 here (发稿 吕雯瑾;审校 屈桂娟)

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