November 4, 2019 / 12:52 AM / a month ago

中国金融:10月境外机构投资者债市交易量环比升3%,净买入债券跌逾五成

    路透上海11月4日 - 中国外汇交易中心日前发布数据显示,10月,境外机构投资者在银行间债券市场共达成交易5,425亿元人民币
,交易量环比上升3%,同比增长211%,占同期现券市场总成交量的3%;10月境外机构净买入债券503亿元,较上个月的1,108亿元环比下
降55%。

    其中,10月境外机构投资者买入债券2,964亿元,卖出债券2,461亿元;通过结算代理模式达成1,946亿元,净买入431亿元;通过债
券通模式达成3,479亿元,净买入72亿元。  
            
    10月,共有2,345家境外机构投资者进入银行间债券市场。其中,1,087家通过结算代理模式入市,较去年末增长了313家;1,377家
通过债券通模式入市,较去年末增长了874家,119家双渠道入市。10月通过结算代理模式和债券通模式入市的非法人产品分别为23家和6
8家。
    
    9月境外机构投资者净买入债券1,108亿元人民币,环比大增59%;9月境外机构投资者共达成交易5,281亿元,交易量环比下降15%,
同比增长162%。    
    
    此外,境外商业银行、境外证券公司和境外产品交易最为活跃,交易量分别占53%、16%和14%。境外机构投资者依旧偏好于政策性
金融债、国债、同业存单等流动性较好的债券,此三类债券的交易量总占比约为96%。
    
    境外机构投资者偏好的债券待偿期主要集中在1年以内、1-3年、3-5年和7-10年,交易量占比分别为24%、15%、16%和36%;其境内
交易对手主要集中于大型商业银行和外资银行,分别为43%和21%。
    
   中国外汇交易中心及香港交易所的合资企业--债券通有限公司日前发布数据显示,10月债券通共新增69家境外机构投资者
入市,累计数量达1,377家;虽然有国庆长假,但债券通交投总量仍再创新高,共计成交3,080笔,交易量增长至3,479亿元人民币,较9
月2,963亿元环比增长17.4%,扭转上月跌势。
    
     以下为路透整理的债券通相关数据明细:
         月份            10月      9月       8月      7月       6月       5月       4月       3月       2月    2019年1
                                                                                                                 月
 主体数量               1,377     1,311     1,244    1,134     1,038      947       845       711       617      558
   按地区:其中美国      34%        --       --       32%        --       28%        --        --       --       --
             香港         --        --       --       25%        --        --        --        --       --       37%
 当期交易量(亿元人民   3,479     2,963    3,386    2,010     1,722     1,586     1,169     1,124      972    1,323
 币)                                                                                                          
   环比增长             17.4%     -12.5%   +68.5%   +16.72%    +8.58%   +35.67%    +4.00%    +15.6%    -27%      86%
 净买入量(亿元人民币     72       155       --       527       367       522       356       222       110      276
 )                                                                                                            
    
    以下为债券通有限公司发布的各月底持有量明细(金额单位:10亿元人民币):    
  境外持有量*   上海清算   中央结算公     总量
                   所          司       
   2019年9月      322.3      1,794.5     2,116.8
   2019年8月      304.3      1,723.9     2,028.2
   2019年7月      317.7      1,698.6     2,016.3
   2019年6月      309.0      1,645.2     1,954.2
   2019年5月      269.0      1,610.6     1,879.6
   2019年4月      236.3      1,534.0     1,770.3
   2019年3月      249.0      1,515.2     1,764.2
   2019年2月      239.9      1,512.5     1,752.4
   2019年1月      246.7      1,508.2     1,754.9
  2018年12月      222.9      1,507.0     1,729.9
  2018年11月      221.8      1,424.3     1,646.1
  2018年10月      236.8      1,442.6     1,679.4
   2018年9月      246.7      1,442.3     1,689.0
   2018年8月      271.8      1,412.1     1,683.9
   2018年7月      258.2      1,354.1     1,612.3
   2018年6月      249.9      1,295.9     1,545.8
   2018年5月      226.6      1,208.8     1,435.4
   2018年4月      221.5      1,153.4     1,374.9
   2018年3月      217.9      1,087.0     1,304.9
   2018年2月      210.4      1,066.3     1,276.7
   2018年1月      208.6      1,037.2     1,245.7
  2017年12月      173.3       974.1      1,147.4
  2017年11月      170.6       936.6      1,107.2
  2017年10月      184.3       921.3      1,105.6
  2017年09月      165.0       896.0      1,061.0
  2017年08月      107.6       857.4       965.0
  2017年07月      40.9        841.5       882.4
                    债券通开通
  2017年06月      38.8        803.7       842.5
    注:* 包括但不限于通过债券通的境外持有总量。   
    
    债券通(即香港与内地债券市场互联互通合作)于2017年7月上线,初期先开通“北向通”,即境外投资者投资于中国内地银行间债
券市场,未来将适时研究扩展至“南向通”。
    
    债券通有限公司为中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)与香港交易所成立之合资公司,承担支持债券通相关交易服务职
能。中国外汇交易中心与其附属公司持有债券通公司60%权益,40%权益由港交所持有。(完)
    
     

 (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
  
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